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[Level 1] CFA Level I:Fixed Income 习题精选题(6 - 10)

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发表于 2016-1-7 09:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
6. The yield of a 3-year bond issue quoted on an annual-pay basis is 7.84%. The yield-to-maturity on a bond-equivalent basis is closest to:" N' H: b* q/ w; L
A. 3.85%
0 t" V- C& e$ oB. 7.69%
. ?2 k- a: b: s0 _' n+ y6 }1 \C. 7.84% 5 C9 O2 q' u0 V* Q+ `, c4 c

) K7 C# J6 c2 T& g7 h答案和详解,登录后回复可见:. g* t& N5 v0 H
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9 j/ [& t- e" M& Y, [' T' w* Y
' p) g: _0 Z) ]2 z1 {9 }+ C2 _! [9 }' t5 Q) O5 n
7. The U.S. Treasury spot rates are provided in the following table:
0 z+ x( S7 Y1 l% ?
Period Years Spot Rate
1 0.5 2.20%
2 1.0 2.50%
3 1.5 2.70%
4 2.0 3.20%
Given a consistent corporate spread of 0.50%, what will be the most likely price of a 4% coupon corporate bond with 2 years to maturity?
4 q9 _* u' R) L; X! a$ m- ^A. $100.61
! M" \: j8 ^. O% xB. $102.96
+ b( c) e1 k: T; v4 z* M# [, ]7 RC. $98.92 * a& {! O4 a2 z. U8 a

( p+ l9 g% m5 V& r: I
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( N; r+ A7 ~# D7 g
. o+ x2 i) k) P  Q3 l; E! v# s% V' c8 t( V! \- U3 M% V
8. Tina Mo, a fixed income analyst, is asked to value a single, default-free cash flow of $60,000. She is given the information in the following table:
0 T7 l% H+ @) a8 c( v6 N
Period YearsAnnual Par Yield to Maturity BEY         Theoretical Spot Rate BEY         6-month Forward Rates BEY
1 0.5 2.00% 2.00% 2.00%
2 1.0 2.40% 2.40% 2.71%
3 1.5 2.70% 2.71% 3.12%
4 2.0 3.20% 3.23% 4.55%
% X* c( B6 \$ U+ u) ^
The value of this single cash flow at the end of Period 4 is closest to:
* t. R% b. T# ?% i6 qA. $56,427 & e( e+ ^, g# i& e* N
B. $56,309
# i1 ^; ^# z3 ]' V1 NC. $56,276 3 a) q! g' W; G; P  v
1 L( P- V( @7 O. F
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$ D! I3 g* \5 r2 d0 x  s7 e# f2 J7 ]$ `' k" i' J: S" t* ?0 K6 q

. i" M' S, q8 l9. The zero-volatility spread is a measure of the spread off::) y6 y3 }, r7 ^% X" ^/ n
A. one point on the Treasury yield curve.
' F$ K5 T0 R3 q$ YB. all points on the Treasury yield curve. # U5 z/ z3 i1 Q0 X
C. all points on the Treasury spot curve.
6 B; Z2 c2 o0 @2 s0 }/ e% f2 ^$ N
4 l4 k, y3 x) v7 P
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& |& Z$ [& D* i4 A, {2 l  [% \9 A

/ z6 y% \. J9 G0 ]: x
: i8 h) m. D( P5 E$ a6 C10. The U.S. Treasury spot rates are provided in the following table:
$ S% ]1 s% l; D. _" m+ m
Period Years Spot Rate
1 1 4.000%
2 2 8.167%
3 3 12.3.77%
Consider a 3-year, 9% annual coupon corporate bond currently trading at $89.464. Given the YTM of a 3-year Treasury is 12%, the Z- spread of the corporate bond is closest to:
' l: [+ P& A( L! j" v/ D! qA. 1.50%.
" k7 g3 p' I* n4 JB. 1.67%.
" X7 j( T# T+ x7 v# g  sC. 1.76%.
' l3 K. @7 i3 R. n/ A( M2 ~
( a; k4 D4 q9 Q( K& |  ~1 h
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5 _- n6 V$ m/ D' K
/ V! L) o$ v( _7 _; F) V
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发表于 2017-9-3 15:17:23 | 显示全部楼层
:) 多谢楼主
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发表于 2017-10-13 17:40:08 | 显示全部楼层
thank you! appreciate it
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发表于 2017-11-22 06:34:04 | 显示全部楼层
shifenxiexie
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发表于 2017-11-30 11:55:43 | 显示全部楼层
test to the correct answers
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发表于 2017-12-2 16:46:29 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢
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发表于 2017-12-11 23:38:51 | 显示全部楼层
xie xie fen xiang!
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发表于 2018-1-5 11:07:57 | 显示全部楼层
求答案解析
/ o7 M3 g! H  t7 n
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发表于 2018-4-21 10:10:03 | 显示全部楼层
xieixiexie!!
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发表于 2018-4-21 10:45:35 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢!
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