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[Level 1] CFA Level I:Fixed Income 习题精选题(6 - 10)

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发表于 2016-1-7 09:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
6. The yield of a 3-year bond issue quoted on an annual-pay basis is 7.84%. The yield-to-maturity on a bond-equivalent basis is closest to:
6 ?& V  d' T- z9 N* s  cA. 3.85%
6 [9 _# n) Q1 B6 T0 F# {8 GB. 7.69%
6 r$ q0 f+ U8 _; Y" F2 kC. 7.84%
% K1 J3 `8 z$ n$ \, Q, ~7 v2 J4 t) W3 z1 y
答案和详解,登录后回复可见:
! L, Z% o: {5 n
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+ @, p* I" V6 v% w: h/ H( S
2 d4 O3 X9 s# g9 _9 Z! A
' `' h0 L& t1 n: j1 }  S7. The U.S. Treasury spot rates are provided in the following table:
7 W3 o9 E; H9 u
Period Years Spot Rate
1 0.5 2.20%
2 1.0 2.50%
3 1.5 2.70%
4 2.0 3.20%
Given a consistent corporate spread of 0.50%, what will be the most likely price of a 4% coupon corporate bond with 2 years to maturity?
$ A$ u5 e4 w/ i$ TA. $100.61
$ G% h, C  v/ m! m/ gB. $102.96 0 c' X3 K! m0 w( @9 e+ A8 z# Z
C. $98.92
- x! n/ [% k9 [5 W$ h
: n% D5 `8 [8 ^
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+ w9 r; o7 v! j! m
& J! V4 R* h9 R7 _+ Y
7 o$ p6 {" h( Q) b1 t
8. Tina Mo, a fixed income analyst, is asked to value a single, default-free cash flow of $60,000. She is given the information in the following table:8 @7 Z( t: m8 H5 [& v# y1 w" T' g7 x, i
Period YearsAnnual Par Yield to Maturity BEY         Theoretical Spot Rate BEY         6-month Forward Rates BEY
1 0.5 2.00% 2.00% 2.00%
2 1.0 2.40% 2.40% 2.71%
3 1.5 2.70% 2.71% 3.12%
4 2.0 3.20% 3.23% 4.55%

7 X. t3 S' D. t, g* CThe value of this single cash flow at the end of Period 4 is closest to: + ^5 k- c# r" ^# f. n% L* n$ O
A. $56,427
+ h, u1 y; J& }B. $56,309 $ v% B  z- T7 M8 P& o; w9 K" d
C. $56,276
; W0 H/ _9 {  w4 L
  [9 g% X) J( S
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* X, g' n" ~! d
3 G/ l* l2 u* _, r+ l# t) o
! T  _  }4 t! }5 E9. The zero-volatility spread is a measure of the spread off::" h. N4 z! T) M
A. one point on the Treasury yield curve.
) c% z2 Y" h5 S9 l0 [: z  n# UB. all points on the Treasury yield curve. / X- M& ~" |3 t4 L( g
C. all points on the Treasury spot curve.
/ A0 U4 T  f: S; y! ~5 J
7 P3 n5 u2 G$ Z, L* T
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! }: r" _: F3 ~& G5 ~
0 `  e% I2 F! z
) \6 L( @, H  ~10. The U.S. Treasury spot rates are provided in the following table:
: e1 T% q# w$ B. w8 A* O9 y0 h
Period Years Spot Rate
1 1 4.000%
2 2 8.167%
3 3 12.3.77%
Consider a 3-year, 9% annual coupon corporate bond currently trading at $89.464. Given the YTM of a 3-year Treasury is 12%, the Z- spread of the corporate bond is closest to:
  J* N, U; v7 F5 N1 X1 e: r* q9 uA. 1.50%. 2 M" v7 Z( ?+ ]0 F! P- l) a  n: ]
B. 1.67%.
4 I; u" ]) X' a! ~0 SC. 1.76%.
5 a' V$ O( R! R8 E; u% r% S: H) b# _- T5 D/ V
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: @' v  l( w: h% [4 ^
8 h- F  C" ^* p9 }) S5 l. Y
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$ t2 q0 n/ w0 d4 O2 G
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发表于 2017-9-3 15:17:23 | 显示全部楼层
:) 多谢楼主
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发表于 2017-10-13 17:40:08 | 显示全部楼层
thank you! appreciate it
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发表于 2017-11-22 06:34:04 | 显示全部楼层
shifenxiexie
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发表于 2017-11-30 11:55:43 | 显示全部楼层
test to the correct answers
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发表于 2017-12-2 16:46:29 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢
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发表于 2017-12-11 23:38:51 | 显示全部楼层
xie xie fen xiang!
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发表于 2018-1-5 11:07:57 | 显示全部楼层
求答案解析" N5 v$ W( B1 L( L% N6 C- \
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发表于 2018-4-21 10:10:03 | 显示全部楼层
xieixiexie!!
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发表于 2018-4-21 10:45:35 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢!
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