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[Level 1] CFA Level I:Fixed Income 习题精选题(6 - 10)

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发表于 2016-1-7 09:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
6. The yield of a 3-year bond issue quoted on an annual-pay basis is 7.84%. The yield-to-maturity on a bond-equivalent basis is closest to:. X2 R! U$ c3 U
A. 3.85%
- K/ }9 y6 I4 {- }9 fB. 7.69% 4 p- J$ i4 V' M) `/ ]+ g
C. 7.84% + t( A2 m- |2 |+ A; C+ r% u

( n# S  Q) Y; N! W9 f6 O答案和详解,登录后回复可见:# U9 i% C. L3 b
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- J7 v2 \* w( `6 O1 x

" [* z1 i7 Q3 a7 j  O+ `- }& p# F* }, s: Y
7. The U.S. Treasury spot rates are provided in the following table:  h6 E+ @# m8 M- x# }# Z( K
Period Years Spot Rate
1 0.5 2.20%
2 1.0 2.50%
3 1.5 2.70%
4 2.0 3.20%
Given a consistent corporate spread of 0.50%, what will be the most likely price of a 4% coupon corporate bond with 2 years to maturity? 3 G3 A: {  s& a6 B, Q
A. $100.61 0 M5 L4 ^1 o0 A
B. $102.96 ( R5 O9 e3 I6 t, X+ B9 Q; W
C. $98.92 ! d1 T: v  h/ Z3 B
9 ~# R  u3 S4 s( g* Z0 C2 m, u7 N
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2 _- z% N: k$ v' ^1 e
) X& E  h3 J, }& ]
9 v+ F# U7 J3 h+ ]) f. C
8. Tina Mo, a fixed income analyst, is asked to value a single, default-free cash flow of $60,000. She is given the information in the following table:+ v+ Q/ m) W0 S
Period YearsAnnual Par Yield to Maturity BEY         Theoretical Spot Rate BEY         6-month Forward Rates BEY
1 0.5 2.00% 2.00% 2.00%
2 1.0 2.40% 2.40% 2.71%
3 1.5 2.70% 2.71% 3.12%
4 2.0 3.20% 3.23% 4.55%

$ r; Y) C6 G+ Y% X  }9 }The value of this single cash flow at the end of Period 4 is closest to: 8 |& Q* P- q/ M7 X9 U- C; ~
A. $56,427
+ e$ U4 p$ v4 Y! \B. $56,309
+ g/ l3 U  |  x0 `C. $56,276
9 _( K& `" u( f, ?" B0 h
- J( z4 W8 }1 \# K; I
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# s: w$ G1 X$ h9 S  e* H; }" [7 y3 U: s5 H/ a
: w4 K( p" K, ?; }
9. The zero-volatility spread is a measure of the spread off::
# q. N  l7 D5 V0 Q% `; GA. one point on the Treasury yield curve.
3 l" `1 M5 c% _& n6 b; K5 l4 k6 XB. all points on the Treasury yield curve. + U, G! y9 P9 y: Y! \
C. all points on the Treasury spot curve.
, D  U2 K6 q/ f/ y, e4 b
% B* m  E% g4 ^2 F
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" P& M  n) O8 b; S% W! k$ h: ?
6 a- W, P2 @  d& F: R! {
8 }8 S4 R5 F+ T, O
10. The U.S. Treasury spot rates are provided in the following table:# O# _; i. R* ]( r
Period Years Spot Rate
1 1 4.000%
2 2 8.167%
3 3 12.3.77%
Consider a 3-year, 9% annual coupon corporate bond currently trading at $89.464. Given the YTM of a 3-year Treasury is 12%, the Z- spread of the corporate bond is closest to:
8 m( k2 V( ~+ o+ ]) ^7 J; Z3 lA. 1.50%. 1 W5 F8 ?/ D4 E4 m- j
B. 1.67%. : c4 O: h8 U& q$ F
C. 1.76%.) A$ R( ]# o1 z; p
  Y( w$ x* z1 n/ J: B# W
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% P: \! p/ }1 h; D& w) }: B3 r, U: q
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2 ]0 f0 g5 k1 |9 v9 b. k6 [) L  b) I9 O, b& L/ L
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发表于 2017-9-3 15:17:23 | 显示全部楼层
:) 多谢楼主
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发表于 2017-10-13 17:40:08 | 显示全部楼层
thank you! appreciate it
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发表于 2017-11-22 06:34:04 | 显示全部楼层
shifenxiexie
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发表于 2017-11-30 11:55:43 | 显示全部楼层
test to the correct answers
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发表于 2017-12-2 16:46:29 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢
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发表于 2017-12-11 23:38:51 | 显示全部楼层
xie xie fen xiang!
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发表于 2018-1-5 11:07:57 | 显示全部楼层
求答案解析, ]4 _. t8 T6 K  I
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发表于 2018-4-21 10:10:03 | 显示全部楼层
xieixiexie!!
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发表于 2018-4-21 10:45:35 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢!
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