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[Level 2] [LEVEL II 模拟试题] Mock Level II - Question 6-10

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发表于 2015-7-15 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:02 编辑
2 q1 H9 U+ `$ Q& T& S
% Q5 y- f  k0 U6 `3 ~* x3 j
Question:6
Which of the following standards may be violated when investment advisors cover their own trading errors with compensating trades?
A)

# H% Z0 A3 s( ]8 S$ O( D9 l+ d8 Y
Prohibition Against Plagiarism.

% {( G; |: V0 I6 p& u, A% [- U' {. c6 |
B)

# i1 \( ^$ j: y: ^6 a' X2 W: C/ O# S; |- I$ y2 C, @) X
Disclosure of Conflicts to Clients and Prospects.
8 @8 b) C* Q! n6 V: Z# b

+ `* m; p9 N0 e7 V( y; Y
C)
. U# R/ `8 [4 P! ]& D
! v1 {8 J( f) i( U4 d. _- j" w
Reasonable Basis and Representations.

/ [$ h6 H  C; b' y) }
5 z% y; z. y. _8 w" H* D* q% G
D)
8 v$ D6 m  E; H( F

3 ]5 r; X" r3 B- H& Q& Q8 |
Independence and Objectivity.
' I+ `8 Z* y6 m" h# r1 A- v
1 ?+ M/ j; z( i: |


- S5 {8 t& U' h3 k; T: t3 e5 x

8 e) U* e' A% B( r" G
Question:7
Which of the following is one of the four requirements for meeting fiduciary obligations with regard to soft dollar arrangements? Commissions:
A)
: C7 j8 ^4 |6 g- t
/ d) j- z/ j# _7 Z  M$ e% {' h
paid must be minimized.

0 Q: }) c* k3 x
/ j1 I, R3 q4 Q1 _$ m' W
B)
8 b. g4 E( G" V- @

5 p0 E. z6 P- b# ^
cannot be greater than normal unless the trades being placed are in compensation for a trading error.

5 S1 p9 w( z: _2 X4 t. ^* u, y6 c4 K6 D  z9 m' q+ G
C)
0 X1 X* ?9 N3 L/ d4 G! t$ U; R

& R' l3 W2 W5 K$ Y. k9 Y8 V
paid must be reasonable in relation to the research and execution services provided.

; M+ l, x$ |7 d  F
# D/ f; R& W8 @0 Z- C
D)

7 u7 Q7 R! V! y( C5 {, d, `* a
1 h4 H+ x4 J1 q+ [0 N
paid must be held in escrow for the benefit of the client.
4 }& o7 @+ l4 v# s) z5 Q: U1 f4 i
% l0 p9 {" e2 b- ~3 j7 k1 {" w4 D

7 B$ |8 N& c% E3 U: z) [
# ?' T  y$ t) R( O' E! L
Question:8
Which of the following statements regarding heteroskedasticity is FALSE?
A)
! P9 m5 E9 d7 X6 r8 d

0 r3 I  g2 l* w& T8 x4 H2 w# x
The assumption of linear regression is that the residuals are heteroskedastic.

; b+ t8 N0 O0 \, U. p6 i4 W
1 l( H5 e6 q6 p" c
B)

- [, Q* {' y, C/ M6 d- W" N
* H0 p" u% t1 n2 I7 d8 |
Heteroskedasticity may occur in cross-section or time-series analyses.

9 W6 j$ g5 y" X# O. g1 N+ U" o" D2 U% V. T9 h" N
C)
$ M' Z+ g' }1 _4 x" o. `

( J; q6 a9 n+ {+ B1 C) N
Heteroskedasticity results in an estimated variance that is too large and, therefore, affects statistical inference.
+ s6 M5 p2 o, e+ }5 }% e0 `

* I/ s% m, H2 f8 Y" O& V, p' x' i! c
D)

) Y- O3 W6 Y* v- v
: D" Y. ~4 i+ h8 Q0 \0 Q
Conditional heteroskedasticity is the case in which the residuals are correlated with the values of the independent variables.
1 g$ H, T! S; A
- M) W3 Q$ G. u4 e# t

/ i, C6 D" O2 A4 {$ h4 ~5 T) [. S0 Y

8 P. b, k9 F( y2 y* |
Question:9
Given: Y = 2.83 + 1.5X
What is the predicted value of the dependent variable when the value of an independent variable equals 2?
A)

- I7 D; J% j0 F  c9 {& A
" I7 h. y) b0 b6 E
-0.55
2 z; a6 J+ L9 l# h2 `
7 T) q( o' ^$ ]% @  G
B)
1 \" l6 x; T- _* b1 ]
# y0 ^" M5 e4 c, F0 A7 J& t) N
5.83
8 `: a$ P: A$ F7 N1 A4 o
; V' r3 j+ k  v( u
C)
4 v8 p* Z& e; Z; w, x3 O( U

2 C0 ?  c' A" r/ W1 K: j# s+ o
6.50
+ N  r1 U5 K' r8 o# X" h! Z

: r# X! |1 }; _% n
D)
0 i# i+ c) @, n( ?

- P& q$ e1 r0 h/ s8 t7 I, J) w
2.83
4 ^4 g/ P% g# h6 e( o4 {

; _% W/ G" r: [4 L

Question:10
The variance of 100 daily stock returns for Stock A is 0.0078. The variance of 90 daily stock returns for Stock B is 0.0083. What are the hypotheses to test whether these variances are different from one another?
A)
$ n7 M  f! {4 y+ ^# |% @2 P0 V

# X  d  ^) y, x- h
H0: σA2 = σB2 versus Ha: σA2 ≠ σB2.
2 U' c/ F, j/ r

3 l( |- i! C# S$ j0 M2 Z; ?- |/ v4 J3 S
B)

9 i0 ?' n2 S( w2 g! i  ^5 [0 \/ b
4 N& ]/ Y7 Z6 z) c; n; C
H0: σA2 = σ02 versus Ha: σA2 ≠ σ02.

+ P: q1 ^+ \, X' P- S( p2 F' l) p2 B
C)
1 m% V- N4 h  e7 ]2 _4 V
& Z" Q6 j$ T5 s/ L, X5 ^* F' P
H0: σA2 ≠ σB2 versus Ha: σA2 = σB2.

1 R' ~( r; \9 J$ `* }/ Y  u
; c9 j5 {, p+ j0 i* Q: ]# `' R/ }
D)
) G( d$ ~- m- v4 v% @# R1 E
' ?/ n' A6 ^3 f8 D
H0: σA2 > σ02 versus Ha: σA2 < σ02.

! w5 o2 M; @2 V" C1 |) e
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 楼主| 发表于 2015-7-15 16:13:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:03 编辑
% \) \* ~% X7 ^8 t
+ H! k$ c' y3 N8 b7 F$ u7 z- }答案和详解如下!$ Z3 N# Y, S  T# l, {
, `" d: W, L2 L# z, H& l
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- s, w/ |- T' P! f4 U% O/ j. b
. n6 F" e$ u8 p# W& W& r6 p" a( \3 b
8 X, G. `* ]) Z/ h9 S3 e. O" ^& K9 @6 K" q$ `

7 }  X( ?1 a7 H; O  z
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谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
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发表于 2019-5-31 16:18:49 | 显示全部楼层
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4 b, G- f3 U6 W; t! L
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CCABA? wakaranai
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tkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkx
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