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[Level 2] [LEVEL II 模拟试题] Mock Level II - Question 6-10

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发表于 2015-7-15 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:02 编辑
5 j/ e* O2 ~, C' @
. R/ V! v, l1 z0 _
Question:6
Which of the following standards may be violated when investment advisors cover their own trading errors with compensating trades?
A)
8 ~) M) ]" w8 n" g) L# o- j

. m$ Z4 U" f1 Q* B7 P
Prohibition Against Plagiarism.
' a3 F& P- U$ C, I; {9 D
8 l0 N9 P) {- F3 L9 F- k8 W' }
B)

) b  n: W1 J2 j+ O7 O. v7 I& C2 f4 ]; C5 b) c! _; C4 _
Disclosure of Conflicts to Clients and Prospects.
( m1 y* X  c0 G  B9 \! x

- s5 c8 N$ y. ^2 R% ^1 S
C)

; {' d) V1 c6 s, s7 B! S* W
6 e; X4 O$ I7 N) ]( ~
Reasonable Basis and Representations.

8 C% P/ V) C, O1 c! S& K9 q4 N" ?2 H% d
D)
, g* S" U$ Z/ C! C3 O
( E( f! F& [( y
Independence and Objectivity.9 Y: m2 |6 q8 R# p. P' B9 @( a

) C% |% w  l  p& y& w" g7 V& |8 v8 e8 A


6 v: `" ^$ w0 T! S1 x

* X) z+ R5 }- |# v6 A% ^5 {3 {
Question:7
Which of the following is one of the four requirements for meeting fiduciary obligations with regard to soft dollar arrangements? Commissions:
A)
( L% C' Z* e/ W) m% H" Y+ U
- E6 j) i3 `& g& k$ G& S
paid must be minimized.
% v/ n# f" K) a, g
4 Z: J: |+ @8 o/ ]) V
B)
/ p7 a" _6 @( U% }: N

2 ~1 ]- u$ e$ ?5 P0 k5 c
cannot be greater than normal unless the trades being placed are in compensation for a trading error.

9 Z0 Q; B- A0 j: p" `4 p7 X6 M7 Z% ]' R+ Y! }! U5 W
C)

- g) m/ V( n* L' X5 x% k. n% Q3 `7 V6 ~
paid must be reasonable in relation to the research and execution services provided.
; Z8 ~+ T/ ^2 S- k; T$ L4 M
) r' r. L8 t. f- i8 W
D)

% u# k8 J, `) I5 T5 G8 S. ?1 ?4 z4 O! C3 O) x: u) ?( B! ~7 g
paid must be held in escrow for the benefit of the client.

# |- B' \* \; R* N/ V
1 D1 E) [5 D& ]+ V* t


/ d! O0 ~" Q4 W9 `1 d
; v+ B- J# D. ^8 p( w, _, p% E
Question:8
Which of the following statements regarding heteroskedasticity is FALSE?
A)

$ ?  d, b" h/ y; p
# Q: {. p& `( f
The assumption of linear regression is that the residuals are heteroskedastic.
  O. |0 J5 w/ ]  I1 Q3 P) {: ]
  M6 m8 G# S& E9 c+ |' E' L: c
B)

: A. ]; B# \; ?1 k9 R) f$ S. d, Z
Heteroskedasticity may occur in cross-section or time-series analyses.
8 v2 `2 A* O, m, p8 P0 |
# x! ?; F3 h3 z
C)
% a% X$ m/ e* q2 p1 R7 p

8 ~& i2 A& f/ ]
Heteroskedasticity results in an estimated variance that is too large and, therefore, affects statistical inference.

  i, U3 C4 m$ O* B& J/ ~5 ~, |3 D6 ]$ e
D)

; U% @# s! j* `9 Y, _, F
$ J2 V( C4 E4 n. u9 H
Conditional heteroskedasticity is the case in which the residuals are correlated with the values of the independent variables.

' K7 |  L  f; ?2 ~1 F, d' H! x9 _0 p9 X6 a6 L3 s2 T


+ U* v! G5 t5 R) M
- k; S' F9 ~+ i3 X0 b6 K
Question:9
Given: Y = 2.83 + 1.5X
What is the predicted value of the dependent variable when the value of an independent variable equals 2?
A)
2 J1 x+ Q9 U9 A5 e$ s: u

0 F0 Z! F8 {# x2 G8 h& _
-0.55

4 h0 k; x1 o0 w( L$ v* }+ r! M! u/ G/ t+ n; X
B)
* A3 a# v- c6 c& O' G

# S7 _# d0 k* @* `1 N" y" d  X* Q# [& f
5.83

3 q" S+ U9 D+ l
$ B$ L4 f# I* p3 |0 r3 r: e5 {% H
C)

' _7 g1 d. |; Q1 U
) n/ L5 Q/ N$ S$ V& a
6.50
; t. F. c/ \! a- Z6 Q

+ ?0 U# `  C& @, D, B; k
D)

- H% D1 w( A7 J- ^1 M: o' ?- A# Y5 a- x. d3 F, ~9 p( G; Q( p
2.83

# ]3 Q0 G. g, u8 y% c4 n
5 F7 Z& e5 N. e, F) q

Question:10
The variance of 100 daily stock returns for Stock A is 0.0078. The variance of 90 daily stock returns for Stock B is 0.0083. What are the hypotheses to test whether these variances are different from one another?
A)
" F* M' w. o0 C! K) ~. N+ O

: X/ N9 Y( `5 H, X+ j0 U3 \0 G" p
H0: σA2 = σB2 versus Ha: σA2 ≠ σB2.
, |5 D( A' ]: Z, K0 f8 W" Q
! n/ B' U7 E5 f! p6 ]$ p
B)
1 k  k! r5 c( I

" D/ ~$ a$ t. V, z
H0: σA2 = σ02 versus Ha: σA2 ≠ σ02.
- y4 Y9 H" H! Y; D4 O: i1 k/ W- B# ?

  O8 h1 j' Q( q4 P3 ]# }" }! p
C)

% m9 b' R8 T  v! w+ T, Y, D5 f* Y7 S* I" @& |
H0: σA2 ≠ σB2 versus Ha: σA2 = σB2.
& H8 [) h& g$ J, `

5 E  L  k7 J7 m7 ~: _! [3 o
D)
) f$ S3 u+ B, L7 ?: S9 X6 X

* E4 X" W9 m) V% z2 m' w
H0: σA2 > σ02 versus Ha: σA2 < σ02.

( l* ^4 q; W2 H. e6 ^: z0 x
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 楼主| 发表于 2015-7-15 16:13:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:03 编辑 + a9 j: }+ D+ |/ u9 d0 s( ]: O8 F8 S

# V5 T& S5 e# O+ Z- b- F答案和详解如下!1 v3 U3 w% p- l' }0 Y
. x% ~9 X* b  U3 v& @( a
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  k( x& v4 }# T/ Y  m) Y
8 ]. y' ^4 p9 M
! l4 @$ L8 ^7 }. X6 T7 z

- Q# k2 `7 u) S
! k3 t; F: b5 {5 x0 |! S' Q
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daanaaaaaaasdfd
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谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
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谢谢~~~~~~~~~~~~
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发表于 2019-5-31 16:18:49 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
3 \% y* \4 k9 }* ^3 A
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CCABA? wakaranai
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发表于 2022-1-11 17:08:42 | 显示全部楼层
tkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkx
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