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[Level 2] [LEVEL II 模拟试题] Mock Level II - Question 6-10

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发表于 2015-7-15 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:02 编辑 / O$ p. |; E- ?
5 t: G: d% |- @. p+ J0 ?+ a0 [
Question:6
Which of the following standards may be violated when investment advisors cover their own trading errors with compensating trades?
A)
% r- [# c% V: o3 B! b! h2 R
4 P% ~  X: F4 W# \' y! H2 C
Prohibition Against Plagiarism.
6 B$ i! i# a: \: C1 }' a8 d
9 h3 |! W# e3 U+ w
B)

5 C2 o! W4 j! B# s  x( Y- I- K9 c& @( s' t4 t% p" a6 ?" x
Disclosure of Conflicts to Clients and Prospects.

6 W9 S# U2 b6 b: w& D3 Y( f
+ ~8 N' A# y& r9 Q
C)

9 f9 M3 c. {' F2 l. K' y6 ]: V# y3 z  e
Reasonable Basis and Representations.
0 |; r0 m- R" \, C
$ N1 |; g. [# @. ^
D)
" U6 z, X$ D: s  Q* n+ V( O

/ y) P$ P$ T" V; w! G! G
Independence and Objectivity.' b- L( Z; E) l2 u

1 J2 b# S  s8 K) T6 s+ R

! I; D2 j- z3 \6 L
0 _: s  b( e0 q) r
Question:7
Which of the following is one of the four requirements for meeting fiduciary obligations with regard to soft dollar arrangements? Commissions:
A)
5 |3 [+ ~  O1 y, @* D' Q5 ^' F: j$ d

+ x' p8 J+ n4 W$ v" r
paid must be minimized.
1 V0 b( [1 m9 ~! J9 @; e
0 k+ b6 M9 Z0 s# x
B)
1 ~1 v) ^, l4 F8 l- ~! V/ B: J# f2 |
- S7 ^+ {( c  s8 _% x; r
cannot be greater than normal unless the trades being placed are in compensation for a trading error.
7 a  w# m8 @2 i: V* H3 _

1 h0 A% R" g  _# z( ?
C)

# S/ g2 u. P( ?4 ]1 t7 _; u4 c( |$ I
paid must be reasonable in relation to the research and execution services provided.
& ^, U! r; h) P3 I. B1 Z( s% D
" r4 D* E$ D; a/ `: s# w* w5 F7 |
D)
" D; t. O( a6 g' R: \  a1 {6 B
, m9 S& n9 _! Q  T1 ~, W) I
paid must be held in escrow for the benefit of the client.

& L+ |% F7 k5 J7 q: t, K) ]$ z7 S2 I7 J
- S, T! q* m6 z  K


  p. R3 r) H4 c/ @
( ~3 g4 Z" m8 W/ t, b' e& s
Question:8
Which of the following statements regarding heteroskedasticity is FALSE?
A)
. Q& @4 Z: [# v( X

$ F+ Y4 o: o% }& n
The assumption of linear regression is that the residuals are heteroskedastic.
0 i- w) T. r8 f. h2 d
) i5 ^/ w& A& k& j% b  Q2 c
B)

9 K% D, T; _" \7 \2 w6 V, E- S! p6 _0 r( i5 {0 g( i, K
Heteroskedasticity may occur in cross-section or time-series analyses.

; p. ~$ n2 ^7 u, @( f3 A: Z# g$ r$ g
C)

3 {! |5 K8 \; l' J7 B9 W- T: D5 Y' c: E1 N/ I
Heteroskedasticity results in an estimated variance that is too large and, therefore, affects statistical inference.

0 O. U9 ?* h& V; V! d* O, n. f! j  Y
D)
3 ?; X: D: K2 H# b6 l8 t

" q8 M+ {5 P2 a, Z2 {- T- ]6 i2 v
Conditional heteroskedasticity is the case in which the residuals are correlated with the values of the independent variables.

  U2 ^4 n4 d7 m" t" ^
% C9 l, v% i- w8 c, Y$ `

9 }- p' H2 U' g* g

8 w, a' F7 j; t4 R
Question:9
Given: Y = 2.83 + 1.5X
What is the predicted value of the dependent variable when the value of an independent variable equals 2?
A)
' c% f% Y: d3 W; _$ _9 {5 x

0 L  o3 V6 e* @" Z2 Z0 a
-0.55
9 _) e, h" K& [" b
! I8 }. x) Z2 }3 O5 \, T; O
B)

" M0 J' @6 t7 e3 ?7 S5 W) w  D+ [, o! t0 Y
5.83

1 l" D/ Y3 H" w) T
, y1 B( k% G1 @8 x. X3 Y  ~
C)
6 T, S2 X9 s, W3 `, S. M
% T( ?- T; X1 L4 Y. I6 S4 x! c! G, ]
6.50
* t5 s6 d/ ^; x1 t5 n7 F' `5 Z2 w7 a/ I
8 Z5 \; r3 l' U: A3 F
D)
: r# Y1 m4 k) i! J: q$ `

" L9 A$ H  D( J/ m9 r% B+ `# E) X
2.83
6 p( x/ [5 N' j; `
# i  G3 ?& z1 r* A  u; x

Question:10
The variance of 100 daily stock returns for Stock A is 0.0078. The variance of 90 daily stock returns for Stock B is 0.0083. What are the hypotheses to test whether these variances are different from one another?
A)

! M6 J/ b0 ?, O- o$ }1 _6 C: X7 P
H0: σA2 = σB2 versus Ha: σA2 ≠ σB2.

) [0 f# r* j2 U* S& M1 @" T6 e& q$ U8 a6 ^' d$ c' o
B)

" C5 @: p" f) f6 F4 X9 e" g0 I5 I% B5 v, [3 }& N% O
H0: σA2 = σ02 versus Ha: σA2 ≠ σ02.

: p! O9 N3 s) G1 k
# I$ \: [5 Z$ h6 v% ^% {4 ?
C)
$ v# F+ L2 ^/ Q* H/ J5 j3 ^$ C
0 r$ H3 J; h, h7 @
H0: σA2 ≠ σB2 versus Ha: σA2 = σB2.
, I. @* t1 ?( Z' o5 I. E

. z  e4 L4 `, J( w4 r
D)

9 d5 h6 x3 H( r7 |& b4 G8 B5 `' Y: p
H0: σA2 > σ02 versus Ha: σA2 < σ02.

7 ~7 M: e0 g, N! D
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 楼主| 发表于 2015-7-15 16:13:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:03 编辑
! p' |9 t  ~5 F. F) Q
- `+ c/ `( C1 h/ {答案和详解如下!& L' O/ E  g6 m1 D: N; v2 H
: B2 e5 \* s$ g0 V5 U. u
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- ]8 b8 _" {9 f6 R" [4 |2 s
1 Y3 ~; x9 C+ L: c

1 Z% Y2 J* l/ R) Y) F- O: R$ H% u: G0 H: z, X
7 g3 t' q: P4 H: _$ H6 L. C+ g
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daanaaaaaaasdfd
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谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
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谢谢~~~~~~~~~~~~
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发表于 2019-5-31 16:18:49 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
: C6 x! R1 S3 x3 l9 y6 q- t/ p) O
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CCABA? wakaranai
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发表于 2022-1-11 17:08:42 | 显示全部楼层
tkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkx
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