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[Level 2] [LEVEL II 模拟试题] Mock Level II - Question 6-10

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发表于 2015-7-15 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:02 编辑
2 l, l0 Y; G; H- n7 L$ T# c0 O( |8 A( P- t  H3 Z
Question:6
Which of the following standards may be violated when investment advisors cover their own trading errors with compensating trades?
A)
* o) }0 n( L4 ^4 o/ G/ r
! D3 U/ {. Q/ u' `
Prohibition Against Plagiarism.

& L9 x0 @7 y+ \3 A  ?
* ?* e  ^5 n8 a' N
B)

* S( i4 l6 D7 h9 M) @; Z9 i
  x" F/ C: e. j* @
Disclosure of Conflicts to Clients and Prospects.

' c0 p+ ~2 I# @% q% w
3 K  d0 b* ~) o
C)
7 s# c2 Y2 u( J3 I  V" H6 O
% E1 e. K7 Z% w% `
Reasonable Basis and Representations.

4 p1 r  s: V8 p5 H: W) Z5 r# [+ }8 }1 S7 B$ @6 x
D)
% A# V* C2 J9 p1 T
4 a0 z& C; [, {/ u) v0 N6 o/ }7 b
Independence and Objectivity.6 Q& Y/ s1 P) ?9 X; ]6 e. z2 r

8 x/ \/ }7 I9 N" i" {

( a) ]! {. N) F% [+ r0 L1 P

- ]( l/ B# p. V7 n" d
Question:7
Which of the following is one of the four requirements for meeting fiduciary obligations with regard to soft dollar arrangements? Commissions:
A)
( U4 }3 P4 x" r0 O

% r0 m- Z7 p: Z
paid must be minimized.
7 A8 ?, Y# W6 x0 y( p" T. [) {
2 F8 k* a# `9 R- h8 j$ g
B)

/ A+ V$ T+ |1 b. S( S! ?& Y
! w6 W+ D3 t2 `+ g4 I
cannot be greater than normal unless the trades being placed are in compensation for a trading error.

. R# l$ i# U0 i* U/ z! G( _8 j! R/ N& k; w" Y
C)

9 I* l3 Q7 S- h3 u6 D
% E, F( d9 [6 h6 w3 v
paid must be reasonable in relation to the research and execution services provided.

$ ^6 c, Y+ @, |8 \% m% r$ b8 [  e. Y- H7 J  d2 A% T
D)

1 l, n6 ?$ }+ z4 d1 L
, A% l7 m. N* p1 Z
paid must be held in escrow for the benefit of the client.
& h  R$ o4 [# `" p1 {
' [0 u' B! {1 @' O" L


# c0 E3 T$ Y' D2 ]/ }
; l: F0 u; E  k" K3 P) c1 ]
Question:8
Which of the following statements regarding heteroskedasticity is FALSE?
A)
& C* f' E, Z& s) ?' I4 P- S5 k

  o; L/ ~# \9 l: _
The assumption of linear regression is that the residuals are heteroskedastic.
: b) M8 c% w8 j* ~: m6 F& {6 V

$ Y) h1 _" I- G" L- k
B)
# }- x. s3 c; b: u
# U; B9 L* f! W- Y/ f( q# X
Heteroskedasticity may occur in cross-section or time-series analyses.
! a5 x" ^0 q8 ~7 |: I" `

9 B& C3 u; v1 V7 c9 y
C)
& D% `6 Y) t9 V' D8 X
: j  y2 f$ c/ {+ E
Heteroskedasticity results in an estimated variance that is too large and, therefore, affects statistical inference.
9 J3 w" V' V6 @" j

& _" K; d) c8 }: |% j& j. e8 f% O
D)
6 ]+ k$ v& U& [8 V
3 h; j" d! t# P8 O: T
Conditional heteroskedasticity is the case in which the residuals are correlated with the values of the independent variables.
" @  t  `3 w2 f6 U

9 w4 F) Q) S. ^. c7 u$ o


+ G! }- N& g3 t* J

4 t) c# R, p9 }! E$ s- m, i
Question:9
Given: Y = 2.83 + 1.5X
What is the predicted value of the dependent variable when the value of an independent variable equals 2?
A)
3 v2 f; |# m: @6 f: A* j

; G* D9 i  r& J2 v, L$ |' `. u
-0.55
1 y+ y. U% B, X+ U1 U; x4 C) E/ G
+ X6 W4 h" V, _7 ~8 I9 [3 X
B)
4 X4 v/ _; P) o5 I

* _( s* s8 I' j& o: @! o% c
5.83
0 _3 ~3 P3 z' x; U

* l6 T+ H/ ^% w# m
C)

/ x) F. ~- L! w7 J$ V
( M& I3 s2 O8 D+ h& X/ B4 j
6.50
* p% P# V* T4 V+ v1 {" u

" n' N! n( C" [7 K' ?. C" |
D)
5 i+ Z4 @: ?1 M! j

9 l9 y5 a" F8 z' ]: A! d& o
2.83
/ V# f& _1 r0 q6 F

3 U# W. n% F' R; ^

Question:10
The variance of 100 daily stock returns for Stock A is 0.0078. The variance of 90 daily stock returns for Stock B is 0.0083. What are the hypotheses to test whether these variances are different from one another?
A)

& t6 H: e+ V5 {; g7 Y( G! b# Z. B, T
6 Z% Z. s1 o; L9 @
H0: σA2 = σB2 versus Ha: σA2 ≠ σB2.

* u, y' ^* ]% g, y0 i* I
1 V5 f8 q- m; v4 o# y
B)
# \1 I0 X+ \1 z; B3 P& B0 e6 J6 N
" u* P5 f( u2 }; g
H0: σA2 = σ02 versus Ha: σA2 ≠ σ02.
1 {* C0 t& G5 D4 i1 m

; L( O. ?; S; S/ V" \
C)
: ]& i) w$ g: U% a  d! z
* W7 \- \4 V. s" `! G6 q# }: L/ }; U
H0: σA2 ≠ σB2 versus Ha: σA2 = σB2.
4 r  n+ `2 ^4 G  p
5 W+ e& C/ W& G! \+ M
D)
, i% d# F2 p& ?+ k) F, w

/ l$ b; G8 M4 U0 y, w- Q% s# d
H0: σA2 > σ02 versus Ha: σA2 < σ02.

+ d- o4 K" j! I! T6 q
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 楼主| 发表于 2015-7-15 16:13:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:03 编辑 ! _4 z4 K$ q, g: ^# Z% o' h
- G/ R6 E/ }/ C1 @, }
答案和详解如下!0 V& @& s' E, f  U$ c5 t  W' t0 c
# l7 V0 X( v5 f: `  ?# N* X( k% O
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: }( K+ y& u1 h2 m; Z' B
6 d* i1 @7 O$ a
$ E& ?, k, ?2 }: l6 |! n$ E3 q! ]1 `* r' x& _# ^, m6 I
. G5 k" v0 ~" D( Z
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daanaaaaaaasdfd
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谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
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谢谢~~~~~~~~~~~~
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谢谢谢谢/ ~; x7 W9 [0 x1 o. v$ Q
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CCABA? wakaranai
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发表于 2022-1-11 17:08:42 | 显示全部楼层
tkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkx
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