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[Level 2] [LEVEL II 模拟试题] Mock Level II - Question 6-10

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发表于 2015-7-15 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:02 编辑 0 C# U1 U0 ]' s5 ~7 M$ d

( `% e* m, E$ S3 B
Question:6
Which of the following standards may be violated when investment advisors cover their own trading errors with compensating trades?
A)
( x" Q+ b8 M4 L1 s* `) V

' _# V- x6 a' r) H
Prohibition Against Plagiarism.

! R6 n" P) A9 V$ ]. C7 c2 S% V3 v& d- r0 @$ X# |& i1 Z* C
B)
; E4 k% _3 g) C* t1 m* v; Z2 g# }
; D0 z$ L" \1 g0 R" |9 P2 u
Disclosure of Conflicts to Clients and Prospects.

/ c  K( y1 }9 Q9 E
  {( J$ z4 w: C* ]
C)

& l; j8 V8 _5 T8 y9 g. W; r) l* ~
' y. e" z" o1 b2 T0 l
Reasonable Basis and Representations.

, N6 w) e$ X) @, f$ a' m2 ~: C6 k$ @8 L, M$ `0 E
D)
, ~5 o0 o, g0 T- o+ L( D
( @4 g! [9 S, m8 v* ?
Independence and Objectivity.
# d6 v! R3 s/ P  ^& R
* i* _2 l  T# [5 A8 A8 V. G& S

! u# k( x3 @$ z8 f; \

* g. W! O: b' Q, ~' U* f
Question:7
Which of the following is one of the four requirements for meeting fiduciary obligations with regard to soft dollar arrangements? Commissions:
A)

% m3 B8 X3 t# e& m9 d
0 L8 L  {  b5 t' g" U/ l1 W
paid must be minimized.

8 f# c2 _2 F7 g% u. t3 c3 o: z. v+ N+ g2 c5 f( J+ A" C% h
B)
5 L& X3 c6 L4 N3 ~- B: L& X
: U* x6 d* o) {+ O1 z( u1 e
cannot be greater than normal unless the trades being placed are in compensation for a trading error.

( c( g0 p/ a% y6 Y
  }' @+ z! y, m5 `+ _$ s9 z  w
C)

  K& V1 p& N- o: e
9 y( Y, i2 @" @* s
paid must be reasonable in relation to the research and execution services provided.
/ s" F6 x0 _& Y& O$ }1 K& f3 z
! j/ y& q& @1 S0 Y4 ]
D)
& H( I- C1 ~4 B. W$ _2 ?0 e) `0 ~
4 F) U: \# \2 M
paid must be held in escrow for the benefit of the client.
2 e9 s" b# [) _

9 |( w3 O% [( _5 F- X! D


2 m9 d9 [2 J7 E- ^8 Z: z. r$ {

* o' z  T+ K! ?) u, x+ F
Question:8
Which of the following statements regarding heteroskedasticity is FALSE?
A)

3 o, N8 U4 H: a: x
7 q5 _/ j. j" n. o' i
The assumption of linear regression is that the residuals are heteroskedastic.
1 g* m$ g2 o- p& k' w
7 N; n( l$ y6 C: i# N: w7 x
B)
9 Q" u$ d6 P6 o- v* K& M% {

3 x0 T4 p, ]$ {  u$ Q4 n) G
Heteroskedasticity may occur in cross-section or time-series analyses.
8 x* F8 H8 e! X3 F! k$ v

+ S+ f3 S4 Q8 e& }2 F9 g, f
C)
( i  ]7 l$ [/ z

7 a* l4 e; Z' x1 Y! ^
Heteroskedasticity results in an estimated variance that is too large and, therefore, affects statistical inference.
! B, h- P8 n# u
) ~; i( A& i9 P* ]3 }! }/ q* w
D)

% {! M6 Y  n9 {0 C0 X4 \5 P, m4 r, c. E
Conditional heteroskedasticity is the case in which the residuals are correlated with the values of the independent variables.

7 n( D8 ^! l! N* Y% g: l/ Z& l+ y( Y3 Q# d6 I' {  b


& B" r) w6 w1 _! K& l
5 `% M0 t3 g. S# A0 U) Q2 ^
Question:9
Given: Y = 2.83 + 1.5X
What is the predicted value of the dependent variable when the value of an independent variable equals 2?
A)

# c/ ?2 Z4 {) I0 b, I
* t: r& r( |0 m
-0.55

. V1 k: I; a# I: m7 N. ~5 ^5 l, a  K7 `# Z( X# ^5 [
B)
1 L  O, p- J4 N0 i
" I* Z! s$ A; g. {
5.83
! z( z; g8 q9 \9 x4 w8 p

! R# W% U2 m( \+ D& {3 b7 S9 c
C)

. i- S; I' H5 ~/ ?: A6 K- ]* J! ^* p5 R
6.50

/ F; I2 K# i6 W
% P8 `( r* j9 L  J8 E& M6 i
D)
0 l& w: O" K/ x+ w* V7 G" J6 t
5 A6 p" I* U% B# w. t6 P& F8 G' T* e
2.83

/ M0 _* W2 m1 z1 E4 T+ U0 o: M& y3 E6 ^7 n, ]  G2 v0 Z' K

Question:10
The variance of 100 daily stock returns for Stock A is 0.0078. The variance of 90 daily stock returns for Stock B is 0.0083. What are the hypotheses to test whether these variances are different from one another?
A)

' I9 I. l) q" O- _7 r$ P+ ]5 ~- @' k- \' D
H0: σA2 = σB2 versus Ha: σA2 ≠ σB2.
! p! m8 |8 \; `. t6 E" z

2 j' `* a, }. J* L
B)
) z( Z; ]( C" t( R( S# K& l' `
( _1 _5 ^) X5 _8 i0 g5 \
H0: σA2 = σ02 versus Ha: σA2 ≠ σ02.

' t+ f0 _7 K2 ~% |2 d) g. B# g- p1 V# N% F! i' p) u3 ]
C)

, ?9 X* ~. m# |5 x' h$ c$ ?% [* w8 R+ |
H0: σA2 ≠ σB2 versus Ha: σA2 = σB2.

( X& C% M7 B: Q$ S+ s1 }8 C3 O3 O" C6 j: u8 ~/ x
D)

' c9 Y( _$ B7 Y4 L6 A. g, y# h2 J+ \  g* u9 q8 }) l, ?
H0: σA2 > σ02 versus Ha: σA2 < σ02.

' w" ~. e3 d1 ~8 B3 d2 F
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 楼主| 发表于 2015-7-15 16:13:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:03 编辑 9 Z' O* q) H+ |* |$ N$ L: l9 `
7 r1 n( e. H4 \) O( K6 @
答案和详解如下!  p. a, w1 J0 A! C7 l
' k7 r) v+ x, r# @* a
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( c& O: Z+ q+ T8 `& [& R

5 Q$ L% T4 R6 A$ H
, D/ @9 h- S* ~; o5 T3 y" S9 k( A/ `8 @- r# o3 f
- O% q8 A1 y) N3 n/ J* q& T* D
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daanaaaaaaasdfd
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谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
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谢谢~~~~~~~~~~~~
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CCABA? wakaranai
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发表于 2022-1-11 17:08:42 | 显示全部楼层
tkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkx
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