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[Level 2] [LEVEL II 模拟试题] Mock Level II - Question 6-10

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发表于 2015-7-15 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:02 编辑 , Y) B7 Y, Z4 N, q, Y
; Y' G/ f5 Y  z: T$ B) T! s
Question:6
Which of the following standards may be violated when investment advisors cover their own trading errors with compensating trades?
A)
- }( v3 P8 h. m3 y; C4 e2 ]3 V

( _8 i5 z- X% A9 F2 n) d' ~0 I
Prohibition Against Plagiarism.
' m) k) n0 \6 N  U: f5 [; D
7 g& G! Z8 F1 M
B)
* c" U5 M) @6 O# @2 t0 T% v
, q2 H$ }3 ~3 r: ~/ E& u0 `6 l
Disclosure of Conflicts to Clients and Prospects.
: z$ |! R- p. D6 b5 l2 _& X
0 E  S- a6 k8 h. ?# y
C)

$ {, N# R2 n7 I  M" I
7 ?0 a- ?* U8 q% |& i
Reasonable Basis and Representations.

& G  S  V- a9 @  ^3 y# A1 O; _" \) C) {3 e. U9 O2 f: ~. x
D)

2 ~+ v* _1 B/ a5 w/ w1 E
& `4 ]/ H6 K! Y% [+ y
Independence and Objectivity.4 E' y+ ]; a2 L% m$ b7 @
$ z% q7 y- k: f0 M  b" S


: |3 V- w" X) U8 z( m4 ]7 o1 }

" h9 m* [0 t! H' p0 _- _! z7 X
Question:7
Which of the following is one of the four requirements for meeting fiduciary obligations with regard to soft dollar arrangements? Commissions:
A)

/ U( I9 y3 N# ~) Z
6 Q' a' F- n( k7 s0 n! o0 B: k" I: V
paid must be minimized.

1 J4 Y& q9 q3 B- G- _$ N* Y. F$ ?0 k7 s+ H" k% c. O% x3 J) h
B)

% w7 A" w! y) N8 _6 \( P: D' ~7 z8 M) i
cannot be greater than normal unless the trades being placed are in compensation for a trading error.
! z# `1 k) F# {  K+ g5 P
# j  p# v8 l6 U2 Y1 o+ g, v
C)
0 D8 v6 P- z# L8 L7 M- [+ A/ j8 `
8 B8 ?/ J+ T, f# ?! T8 R
paid must be reasonable in relation to the research and execution services provided.
) P. o: P+ Q3 J3 m+ D

" @  g& ?" ?+ p+ _! v: O2 P
D)

% _& f' }  ?' a4 q
5 R8 ^: C# {$ k% B; j$ U+ u* `
paid must be held in escrow for the benefit of the client.
& z0 k, L1 b4 b' A# M

, K7 ?+ T  @1 [0 O9 P& @! p4 ?


1 w" }% X3 n2 v- R! e/ ^  V
1 x9 m2 t3 E& _6 v) k
Question:8
Which of the following statements regarding heteroskedasticity is FALSE?
A)
+ \' V8 E3 H* D: L0 S

6 P% Q# b+ y& n- v( Y! y; z, @
The assumption of linear regression is that the residuals are heteroskedastic.

' P: @; |, P( \' O! ]6 ~) D9 k) G; P
B)

* f" L: ?. g4 e
7 p! S% ~2 }0 S2 K) E  i
Heteroskedasticity may occur in cross-section or time-series analyses.

  V! ]* Q3 x8 Y+ L4 f3 f9 F
& v3 k; _: Z. j3 O, v7 |
C)

. C% A3 c6 ^0 i/ j6 J, d7 p& ]( o5 d$ W6 i, L
Heteroskedasticity results in an estimated variance that is too large and, therefore, affects statistical inference.
/ A6 T) _3 O. g; @  d; F3 C
+ ^6 k- y4 C6 h4 n, _( k
D)
/ e; U- D$ G- B# D% h

! q/ S. s9 d/ h0 x) k; z3 E
Conditional heteroskedasticity is the case in which the residuals are correlated with the values of the independent variables.
, f. X& ^  U( x; V! C2 [/ F

. Y8 j" w' L4 s0 Z3 M

. k  m( _, e7 `5 j' K1 y8 b

# ?: Z: L8 i, C4 S5 y1 L6 R% r
Question:9
Given: Y = 2.83 + 1.5X
What is the predicted value of the dependent variable when the value of an independent variable equals 2?
A)

, L* S/ Z  V. m4 I2 {8 D  o$ b+ j5 J1 _! G, A
-0.55

- N8 p/ C3 @* J' Q  |# {6 C! k$ F, E4 h( p5 _3 }8 A( B0 r
B)
+ t3 @8 Z& b% ^3 r
9 O, Y. R2 x7 a+ ?" |4 U
5.83
# F" k) C' d; P
+ W* T* v7 e# e: b$ Z
C)

5 ~! m' x; b# @
* k4 Z' `, S/ I
6.50
, K2 \3 X  j' Q; a8 K; S

9 F, y8 E6 I- D; j, t2 q0 V# |
D)
/ M* j' U) b# h* J/ {

) L' \& D7 K/ a! o; z# P9 A+ f
2.83
* |8 a' C; W9 Y  t' P. o+ `# }% O

* M8 P8 [/ b* U7 T$ v+ s  w

Question:10
The variance of 100 daily stock returns for Stock A is 0.0078. The variance of 90 daily stock returns for Stock B is 0.0083. What are the hypotheses to test whether these variances are different from one another?
A)

2 R: a  ^  l+ F: `! C& ^3 s8 `& r. u6 I0 |
H0: σA2 = σB2 versus Ha: σA2 ≠ σB2.

' b3 S6 }3 Q( l* k
9 m; b* u0 B( O& D
B)
, r( y# B) [$ V% T# k8 L, p

$ f9 ?, O" ]/ G
H0: σA2 = σ02 versus Ha: σA2 ≠ σ02.

7 S0 g9 S2 {: m# e6 V+ B/ N5 A& G. Y' z/ r/ I9 R
C)

( t! X$ A( }$ n4 _
' ^0 g( t1 L8 O7 p0 Z0 U* ~
H0: σA2 ≠ σB2 versus Ha: σA2 = σB2.

9 L; _- w8 P( i/ K4 K" L
" I) F' ]/ y6 V1 k
D)
/ e6 S/ g# \# j$ k
5 h$ v+ c6 n+ @- W$ x4 ^  }/ {
H0: σA2 > σ02 versus Ha: σA2 < σ02.

1 S! H/ ?) K. O1 k
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 楼主| 发表于 2015-7-15 16:13:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:03 编辑 . x- k0 e/ i  o6 t) g6 k

, G: M, O5 c, H- ?2 E2 E8 P8 ]" J答案和详解如下!0 \, T& J+ \1 {, @

. Z4 @" K3 z' y
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5 i- j$ X) K+ z; ~9 Y/ p2 _8 n$ b# j. R8 M0 Q7 E

9 U- }' A7 i  Z0 v/ b2 w
9 c8 L9 t3 l! o: W1 i
  q, f* V- ]& g
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daanaaaaaaasdfd
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谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
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谢谢~~~~~~~~~~~~
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发表于 2019-5-31 16:18:49 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
$ E* t& ~6 b( B1 E1 \3 p# Z
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CCABA? wakaranai
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发表于 2022-1-11 17:08:42 | 显示全部楼层
tkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkx
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