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[Level 2] [LEVEL II 模拟试题] Mock Level II - Question 6-10

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发表于 2015-7-15 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:02 编辑 * @  a1 m$ H+ G2 ^

" o5 Z! ?9 l0 Y3 ~
Question:6
Which of the following standards may be violated when investment advisors cover their own trading errors with compensating trades?
A)
- T0 A- M- f. K6 w1 {* h+ [: L6 q
: x) W# N2 _3 H) q8 ]3 |: w* W
Prohibition Against Plagiarism.
& E( a" `; ?5 K: V

3 I2 Q  S+ O  z& p( `- f2 d
B)
" g- Q: d' V% U) x; a' W9 G
6 r& y# Q' o' g
Disclosure of Conflicts to Clients and Prospects.

. D& w& ^" G& m3 z& M9 o& o& ]. L+ b" u) t% P' D. @3 w5 K
C)

0 F& r8 M: ?0 z7 u4 U/ {( x* B/ U$ H# V7 f: f
Reasonable Basis and Representations.

; h/ V& P& }9 C- \/ p, K5 z$ g: Z, l& ^# ~- u: \. t2 N/ ^5 X3 T* F
D)
8 H* W! p2 c& p/ k( ]) M
4 U8 X  t3 O8 w' h% j
Independence and Objectivity.& l- k0 W* }& C, ?) r2 P

/ k" u) ^! P, ^


6 l1 [  a9 \3 b4 m0 o9 y
- o: B7 ^8 K! B6 B
Question:7
Which of the following is one of the four requirements for meeting fiduciary obligations with regard to soft dollar arrangements? Commissions:
A)
9 p) H+ i& N- Z5 W; J. D- D
2 {. j. k7 r) e) p/ I
paid must be minimized.
/ |8 c- M4 p6 b3 E
2 O2 m/ W# a, I9 m" d3 k1 `3 t
B)
0 W0 R4 A; e9 `- r2 N

. E' @& w1 w( Y1 @' ~; b
cannot be greater than normal unless the trades being placed are in compensation for a trading error.

8 J% ~7 Q! C" F6 p$ t8 W$ }2 c. c) D: u% F
C)

! f! G# e9 Q/ a- g( ?5 n5 L- }/ ^6 w5 ]1 a* W
paid must be reasonable in relation to the research and execution services provided.

5 h4 I5 f7 L% w+ j0 E- |; k9 T5 ]
D)
9 x* d, X: s1 T% o4 @# L0 c

, V7 G) I' K9 t: m% }
paid must be held in escrow for the benefit of the client.
5 Q. I0 S4 S' y( \/ a$ a8 r
7 s3 j4 o- v! _2 t: {5 H

* L6 L8 A  ^; O' _" @$ H
: y0 @# X. y7 A
Question:8
Which of the following statements regarding heteroskedasticity is FALSE?
A)
- ~' T- V/ l& n  }% ^
, o# v  e- t+ E
The assumption of linear regression is that the residuals are heteroskedastic.

( `  E6 t8 W, U6 m- ~% j1 ~8 t0 N4 D8 K# E* V! o# h
B)

/ f& |* U- D8 I' v# T8 n- M, R5 {3 _/ v
Heteroskedasticity may occur in cross-section or time-series analyses.
9 e4 G4 g. T/ s. H1 a' k- N% D6 ]
+ O* A0 |) v( H' f
C)

, U$ K! F1 v# E$ d! f) @. e
' Z" N5 z- |$ p  F6 B, i/ [
Heteroskedasticity results in an estimated variance that is too large and, therefore, affects statistical inference.
$ \3 u! V2 p& U' W: `
' @+ ~5 D" `/ K- N0 U  m2 \- g7 r
D)
: j4 X6 P6 ~. _
  i: \2 W( [# ]- |  B, d
Conditional heteroskedasticity is the case in which the residuals are correlated with the values of the independent variables.

* l5 G  {6 E  p6 V" Q
2 A% i5 |2 m4 u, x# J0 l

5 o  T  b+ r6 f( n  y

/ x& W' \5 N; }" Q% W
Question:9
Given: Y = 2.83 + 1.5X
What is the predicted value of the dependent variable when the value of an independent variable equals 2?
A)

" e  ^$ `2 }# F" |) B- [5 |; c% W0 \( W1 t; q- ~$ Y
-0.55

% t  z& p  s0 p6 Z- M0 D+ u9 w+ v) j: j5 Z
B)

/ r- ?1 {$ P- V2 O1 u# C" N* ?) Z; F  C
5.83

- b! h; {8 R1 A
' I1 ?% k" w; Y1 M; ]9 h7 y+ j
C)

! @4 p( v$ \$ p# T4 j4 T
. }( \; R- m: `, `7 C3 A
6.50
5 ?" ?7 }6 g" [
3 s( D7 W6 T# N
D)
0 x' M- N, ?( S
! u- f1 l. i- S4 V. a' k) s6 e
2.83

4 {/ X+ M' c9 G+ e: Y4 X6 e
: e/ `' A- i) |+ [, b4 C" F

Question:10
The variance of 100 daily stock returns for Stock A is 0.0078. The variance of 90 daily stock returns for Stock B is 0.0083. What are the hypotheses to test whether these variances are different from one another?
A)

. ~" t. G, U  @+ I
) E  g- C' E+ t( u3 \$ L3 G9 A* b
H0: σA2 = σB2 versus Ha: σA2 ≠ σB2.
0 H; y. c; ^5 `9 L* k0 Z# Z: k' w

7 Q. L1 c1 e, }6 A
B)

  t/ C( }1 p/ U- h8 ~/ ]9 }: J0 X5 X0 M
H0: σA2 = σ02 versus Ha: σA2 ≠ σ02.
7 V& z/ K/ }0 R9 m- s8 I2 o6 i
8 M5 \8 {! q  ?) n
C)
/ z  {1 @0 ?. ?) i
* i* p) j: ~3 o8 h) y3 X: a
H0: σA2 ≠ σB2 versus Ha: σA2 = σB2.

% Q" ?5 ]8 ]+ C7 r$ f* J' Y  U3 I
& ^- s# j' E5 B5 m% `# l
D)

. T# H  d$ K2 n! B. r$ p, H3 `( V6 Q, L
H0: σA2 > σ02 versus Ha: σA2 < σ02.

+ _2 h; d# Z+ J" O) V3 w1 U, ~# v
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 楼主| 发表于 2015-7-15 16:13:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:03 编辑
& ~4 ]/ A' m! T  f; b
6 j0 T/ S% q" q4 w. n3 y答案和详解如下!) n) k9 w9 |% ]

/ Z* ~, }; o- o7 V* \
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# l9 J! ?; A; @5 W  G/ m! y/ J) w+ @8 Y' ~) t' r, A
1 t2 q7 Q8 C4 B& u9 W; y
, {) L/ d2 E) L+ t% L( A  e: d

5 n; l# f8 p8 c4 |- H( n2 t
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daanaaaaaaasdfd
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谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
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CCABA? wakaranai
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tkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkx
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