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[Level 2] [LEVEL II 模拟试题] Mock Level II - Question 6-10

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发表于 2015-7-15 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:02 编辑 . z& z' q6 L1 g/ L
* X( ]' W* h" h2 ~
Question:6
Which of the following standards may be violated when investment advisors cover their own trading errors with compensating trades?
A)
+ M. E! w: f& i" ~! I

+ w* ?7 y+ ^; z
Prohibition Against Plagiarism.
( P6 @( p6 r. s. i
4 @$ \  |: ]* i0 A. ?6 q
B)
) n. c3 U* e. a- _  Q
# G. I' J/ m  `. _! x4 g1 ], [
Disclosure of Conflicts to Clients and Prospects.

- J' ]8 v) Z& |( Z1 C* H, F6 j) j0 @( {, d/ @4 k4 H
C)
- K2 p/ Z. B2 [. B" k; ~9 r
& `/ Y' G& R! T/ ?
Reasonable Basis and Representations.

7 L. r# e4 k: _/ E- B0 V3 H, \) f1 x1 m  [$ `1 i# U" M& J& B2 Z0 B
D)

0 o, O1 O; v6 |0 C1 e7 m; f1 e: H9 C- h( P5 G- A$ \7 d, O# l
Independence and Objectivity.
( X: J: `0 \( U1 W: [' V; [
1 Y$ y# L; z  J/ P% Q0 Z

0 n! ]" y1 s& f+ I1 y% m* f, ?

3 Z: T0 w  |( G* |+ U6 d- _3 @/ M, T
Question:7
Which of the following is one of the four requirements for meeting fiduciary obligations with regard to soft dollar arrangements? Commissions:
A)

3 J, d( i* A' I7 ^
7 q7 S/ T0 K  W
paid must be minimized.
* g& J" X3 W3 p% @5 V4 m- f2 a

; c/ L2 F# C! N# L5 m9 |0 D
B)
! o, y  t9 \4 J( a

, Y% {8 i! e( }( k5 K
cannot be greater than normal unless the trades being placed are in compensation for a trading error.

) s. L# O; i/ {: ]: k% B  [! X
- M) O1 l5 T( ~6 D! j
C)
- Q3 W: i  U- J! @) m. h/ s1 o

2 u% {- d/ h& ^$ @
paid must be reasonable in relation to the research and execution services provided.
" l8 i7 S$ `+ A7 Q9 \- ~
4 H2 \3 h: Q/ ^- r
D)

" {+ ]9 J+ A% B- b. j% Y/ T" h5 z* B  J3 O8 w4 W6 g
paid must be held in escrow for the benefit of the client.

3 |6 E/ {9 x/ [0 h& K/ ?2 _; Z" T% l% b0 Z


( o. p0 _. Q. c. E
. @$ ^. c, |( R+ w1 x
Question:8
Which of the following statements regarding heteroskedasticity is FALSE?
A)
: P/ K1 Q9 M# R, c/ V' E; ^
. y4 a7 o; a/ i
The assumption of linear regression is that the residuals are heteroskedastic.

6 q5 d5 m. p5 c% J' K. B* G) N5 [! ~% U7 b
B)
7 ^: o3 n; R3 t$ q0 ]

6 B2 m9 S7 }4 l) z
Heteroskedasticity may occur in cross-section or time-series analyses.

# L5 u1 L- e; \: z7 e, d! ~5 U( T2 r& C$ S3 s) L6 Q' u2 q
C)
/ y  A- N  [5 \& X2 U

6 `' N+ H/ Z: f* B# g1 |# K
Heteroskedasticity results in an estimated variance that is too large and, therefore, affects statistical inference.

) j8 ]7 W' `7 W; S' Q! u' f- v  G  ^) E2 `
D)
- B$ O8 Q9 P* |* v1 J9 |: V

3 ]* ]0 e$ ^2 t- w6 D: @  L5 J
Conditional heteroskedasticity is the case in which the residuals are correlated with the values of the independent variables.

% A' I1 [5 L+ Z/ K
  N1 Y5 e: N" j) i4 T5 i

3 L9 r. X3 k8 Y$ ~

2 n: c/ p( S, o- s8 F
Question:9
Given: Y = 2.83 + 1.5X
What is the predicted value of the dependent variable when the value of an independent variable equals 2?
A)

, g( j. d  M8 I  Y6 M7 N: b# b1 i# x/ S% d1 F) k. ]! _6 f! I
-0.55

1 v# P# P+ N- t  d( N. T# O- T; Y5 E2 F# N0 T, K
B)
, ]! O4 g" X3 g, W: ^2 s& J
9 q+ E6 W! E, k$ O1 P* U. j
5.83

$ R6 r+ f2 ^2 V. Y/ |1 l) B, ]
7 S4 Y4 N7 C9 C/ {: |* r4 [1 ], K
C)

; ?3 n5 W! v/ t" O0 e9 X' m9 Z% f9 ~6 H; N
6.50
+ w) ~3 c, u8 T" ?. J4 r( e
# G1 @% E0 S# J7 h
D)

$ E) k4 C3 B3 d  J3 ]' k, w+ K5 T7 @' x
2.83

: y" S1 S1 C; K5 V  P6 l- k
( S4 B" N% Z4 ^* j  O  z

Question:10
The variance of 100 daily stock returns for Stock A is 0.0078. The variance of 90 daily stock returns for Stock B is 0.0083. What are the hypotheses to test whether these variances are different from one another?
A)

! ?- N4 h& ~$ z- y' G  x
5 c9 ]# i, V$ A% o" r4 C. ?1 y
H0: σA2 = σB2 versus Ha: σA2 ≠ σB2.

+ [9 U6 G. B) Z
( n4 M5 a. H& ^
B)

$ n( }0 @! x  H6 _" o
& }+ o3 U5 L2 r# y
H0: σA2 = σ02 versus Ha: σA2 ≠ σ02.

0 p' I; O1 A* Y5 z  c- ?' _. S
2 A- H! X% Q' Y" ~$ j
C)

( z$ }, ~% P4 t3 {  s+ z# A+ p$ i) b: E4 o, |* i
H0: σA2 ≠ σB2 versus Ha: σA2 = σB2.
' q; t! K, S! f8 e! d5 n& [6 u/ q
& x7 A" k8 ~  @/ R' Y, T" F  b" T
D)
% A: H% g( H; [8 L8 A( K6 U6 T: k5 z
0 Q" S$ W' j. J3 P1 I
H0: σA2 > σ02 versus Ha: σA2 < σ02.
( ]2 f+ n$ f2 t
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 楼主| 发表于 2015-7-15 16:13:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:03 编辑
& n3 i8 O1 V# e9 |# |6 \: w  R
" y/ q/ o% \( O5 N" U答案和详解如下!
+ y5 n1 T  J* F' R5 f. `. s( c6 b, n, r0 n  r) a5 v
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

7 T3 E* z) e, V" V3 `- I9 t4 \( b$ n0 n1 A

! W/ r: d1 J& v! M( t' d% O
8 R* l2 f) A& B. H/ d5 J9 }6 V4 n
* R7 S9 g+ X0 y; w0 M' w8 T
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daanaaaaaaasdfd
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谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
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谢谢~~~~~~~~~~~~
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发表于 2019-5-31 16:18:49 | 显示全部楼层
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/ }2 l. N. y! D; `" R
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CCABA? wakaranai
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发表于 2022-1-11 17:08:42 | 显示全部楼层
tkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkx
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