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[Level 2] [LEVEL II 模拟试题] Mock Level II - Question 6-10

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发表于 2015-7-15 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:02 编辑
4 h9 H* @! F) y' ?- B- }6 s( s) _. F" F( ]$ F- s# `6 [& Q% l; [# N
Question:6
Which of the following standards may be violated when investment advisors cover their own trading errors with compensating trades?
A)

0 j, K4 O  H6 W" o% K7 R/ z7 [2 {  m: t
Prohibition Against Plagiarism.
: W  d$ b; `; Q9 z+ @

! y7 U9 f. X$ [
B)

( a* {- J4 E- h; r
$ y8 e; W$ ]2 w0 B
Disclosure of Conflicts to Clients and Prospects.

+ M/ h, v2 l# M, A. ~; h
1 s9 [" X( @, g; v, I
C)

1 R& C7 Y; j) Z; Q. S2 o: B4 G! s8 l- _# c' q, b$ _% K/ y8 r
Reasonable Basis and Representations.

) [3 f# o5 s( \0 _
" [+ D6 C+ l1 N% @0 J  W$ m
D)

. Y+ |% |- k8 r& X! t0 a  u
$ A1 j: t. z5 N- t0 f3 V& U; N" S
Independence and Objectivity." G* y! f- p* c' n7 d+ x, M6 t
3 J; L& G/ T: V$ H


( ^( H: w. d& M+ |
; Q  ]; P: A. ?" m/ ^
Question:7
Which of the following is one of the four requirements for meeting fiduciary obligations with regard to soft dollar arrangements? Commissions:
A)
% R/ r3 ?4 y  y

5 V8 y* I6 t' W
paid must be minimized.

* e  N& P/ B5 A! b" f* X
/ n, ]: M8 a  H* w% H
B)

4 V) q; \1 ?0 Q$ y' {8 T; |5 u# g
5 R" \5 X4 P+ H) P
cannot be greater than normal unless the trades being placed are in compensation for a trading error.

7 d6 `' r4 `$ w6 ?: Q& w; \3 w, w$ l! u5 _( R
C)

7 \- q' b# D% o! P
/ p% \! v" D* f) l! A% O4 Q
paid must be reasonable in relation to the research and execution services provided.

2 M; f) i, i& \( s* C6 @9 K) _: [: I9 Q& z- Z$ V
D)

4 \4 `: @2 m  n* Y" K6 o& v' K* E( p5 D2 U
paid must be held in escrow for the benefit of the client.

4 L" M' o6 x" ], b5 h3 C( i5 M! z! G9 ?( ?# T4 ?: \


' G# f. j& J+ e, l: O
+ R  `% a% w3 d4 M1 R( C5 K% `- B3 F
Question:8
Which of the following statements regarding heteroskedasticity is FALSE?
A)

9 t% b1 c7 ]# v$ q- _) x1 M2 C! L) M# b
The assumption of linear regression is that the residuals are heteroskedastic.
9 N, b: T  s4 M( K5 r
, e* [+ a# M  B% ?8 ^
B)

( G, w( H8 A4 Q7 p# S  `- K9 t% d9 e! W
Heteroskedasticity may occur in cross-section or time-series analyses.

, T: f& u: u* f6 q" E& o
# R. o2 o" @' A; A. p+ m6 K
C)

4 _: s( s4 @! u  v- r6 T. A9 @, v6 X! K" g- Z2 i% r' P
Heteroskedasticity results in an estimated variance that is too large and, therefore, affects statistical inference.
  T( x0 }- O; s# B* t
8 T5 M5 u  ^4 n. U* W( x$ ^
D)
- x6 K$ c1 a2 @; @
( h2 r6 ?* L% {8 ?$ l9 A8 y- L
Conditional heteroskedasticity is the case in which the residuals are correlated with the values of the independent variables.
+ S' M2 W7 c' o. H7 Q

5 o8 Z; s2 e! b: l


0 K" c& }2 J* _) A; Y" Q) K' P6 b) B
' H2 @, x0 r% ?8 m2 N! D7 U( ?" V3 h- O% v
Question:9
Given: Y = 2.83 + 1.5X
What is the predicted value of the dependent variable when the value of an independent variable equals 2?
A)
& N- F6 ]1 C7 l# ^7 b6 [& S0 S
3 L$ J1 X& }" |. }' H# j- h6 o
-0.55

" f8 [3 i6 r; B+ C
5 N( X$ x- R: r; v; k) [
B)
5 v' B) Q3 }6 o
* ^; g, M) |% l2 m$ f7 t. B5 F
5.83
- U% f! G" @2 {# ~9 F+ q2 o' J. @3 g
# M/ @! G# U; ]
C)

% W1 a8 [7 O. C7 o" y3 F
+ a, P) @( Y+ D2 O1 j* M
6.50
: G, M5 T9 c" z. }% q) s8 q
8 y7 o7 Q( ~1 q0 T
D)

9 P9 d! m- _# ^+ k0 q; O0 ]0 ?  r# K: G5 e& C
2.83

2 z  Q4 m( s  h8 K$ Y( [, K+ e; c" k3 _
3 F( P7 `8 K9 ?5 G

Question:10
The variance of 100 daily stock returns for Stock A is 0.0078. The variance of 90 daily stock returns for Stock B is 0.0083. What are the hypotheses to test whether these variances are different from one another?
A)

% r/ F# z  L% X2 E6 W; P
- M0 p* t& r! ]1 k' B. S- X6 z
H0: σA2 = σB2 versus Ha: σA2 ≠ σB2.

& L' e1 X$ P, G& x/ X
% }' |; t& W4 D9 r; d% {2 X
B)
' j; D* x& ]. _& N

4 N$ V$ A! Z/ m0 d( I. L$ I
H0: σA2 = σ02 versus Ha: σA2 ≠ σ02.
7 V4 q$ \  g- n+ @8 o7 w' p

" r  w( K# n7 ~1 @/ h
C)
/ p5 t) U' O) u
/ D1 f, R- Q( O3 z
H0: σA2 ≠ σB2 versus Ha: σA2 = σB2.

. r3 ]  Y* B( Y$ e0 Y. Y, t6 ]3 d+ A( B: b& Y( R) c* e, {
D)

9 k! Y: m* \  \9 R9 \1 h: N$ {
2 {* r8 J4 y; `0 I6 b
H0: σA2 > σ02 versus Ha: σA2 < σ02.

1 f) N" f% M2 z# N& b  E
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 楼主| 发表于 2015-7-15 16:13:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:03 编辑
) O7 h/ v, n9 z0 I( o" r+ d$ K- G7 {9 }. o" u# r
答案和详解如下!/ t, h  m/ n8 U, v# c

* h' R" E3 W! \  Z, t7 P8 x
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+ n' l  B4 b6 Z3 Z1 d, w! X( n3 C( {- i4 k1 H3 Z- ~, ?

( a0 y% D& i8 C* L0 ^4 R  r1 \  z! C
4 w: @& Q, U* x2 F( k6 W, m
9 p9 C; w) c( l( T7 e6 ?
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daanaaaaaaasdfd
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谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
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谢谢~~~~~~~~~~~~
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谢谢谢谢+ r$ p- K3 \4 m
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CCABA? wakaranai
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tkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkx
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