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[Level 2] [LEVEL II 模拟试题] Mock Level II - Question 6-10

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发表于 2015-7-15 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:02 编辑 " p5 f0 T* `8 t$ j4 Z
/ B, W5 E2 E' }, h- l
Question:6
Which of the following standards may be violated when investment advisors cover their own trading errors with compensating trades?
A)
+ k+ h3 P" ~# S( }# Q( E
( r5 [* q& n2 E8 x
Prohibition Against Plagiarism.
3 W2 |0 A# V5 U% m. y

, `3 p* I7 E: a' @
B)

8 l* d& A8 O+ m! t
# [3 ~- F4 h& i5 X4 M
Disclosure of Conflicts to Clients and Prospects.

/ @7 C2 o/ n( f) {" }8 m" b1 Q% r4 m2 F4 p0 B
C)
" k1 C8 S1 m' _& K5 r; b
' F  ~1 D8 G/ J! p# o! N: v8 L; s/ h8 U/ b
Reasonable Basis and Representations.
7 U2 W3 p% i! m# w5 V

0 m8 T0 l/ N& M+ T( y0 }! C4 h& D
D)
4 O: K, y1 k, i" A
$ Z2 Z* o) |5 t7 [. l' [! X# G
Independence and Objectivity.; a1 V, V/ J0 G- f

" S  T: ~9 `) L$ ]


3 D# ?7 y( y0 a9 d- i# ~( e

/ k3 L  x) ?1 y+ Z
Question:7
Which of the following is one of the four requirements for meeting fiduciary obligations with regard to soft dollar arrangements? Commissions:
A)
9 U; V3 b/ _5 B) ^0 D' [8 M
5 T. F* `- [, r! g  X6 u4 \
paid must be minimized.
- Q* M7 c* [; C6 J" b% u
  q* p# c9 o0 P6 K1 ~8 I
B)
! R+ q$ ]/ k- p) p  q- X" |
6 S0 T8 _% A3 {9 k1 V4 ^4 B  w
cannot be greater than normal unless the trades being placed are in compensation for a trading error.

5 x+ i1 V8 D: R+ Y
% W$ }, R& s0 |! v
C)

+ j& I0 H  P, z$ C) `8 t( Y, C1 L2 I$ [3 G+ p# _
paid must be reasonable in relation to the research and execution services provided.

. t8 ~. A, \5 s3 f6 n
, m* ~0 U6 g& n
D)

" u" w! O1 y4 N" e& x4 r8 j& @* K; q2 M" I. Z. F0 E
paid must be held in escrow for the benefit of the client.
+ V: z  d& k, t, r% v! N: M+ R

/ z2 u( }" q- g: a/ k1 P

2 g8 }9 _4 u5 ?

# @# k* f- g2 F, k1 G
Question:8
Which of the following statements regarding heteroskedasticity is FALSE?
A)
) L/ Z' i8 N, [3 h3 V! x0 R7 j

+ n/ B6 p: V: [; ^) |; P3 b# s
The assumption of linear regression is that the residuals are heteroskedastic.
! r, D3 m' Y4 T: `

1 T- w. S6 ]# F% X, w/ L& S& V
B)

& x7 ]9 e* l3 O( T
( B* X9 b4 S# y8 V4 |- W8 t5 E- h9 p
Heteroskedasticity may occur in cross-section or time-series analyses.

9 X  k; ?7 z. P1 ], m3 o/ l4 v5 e; p' G0 E6 {
C)

% w' G2 i$ K7 x4 D  e5 C3 m
! c3 W8 s) {9 v- }1 y  m
Heteroskedasticity results in an estimated variance that is too large and, therefore, affects statistical inference.

1 ?+ S7 n3 v: R* s
5 y9 o1 {0 @: o. u
D)
4 ?* z. `  U  U0 H) N

& F$ ]8 p7 o+ a, {0 I
Conditional heteroskedasticity is the case in which the residuals are correlated with the values of the independent variables.
5 v" n6 G* l7 ?: @

, Z8 }& J2 T- g! M) `" i; W/ q

" M9 K. {' h5 t) Q
) o0 Q1 s( ^" {* p5 x
Question:9
Given: Y = 2.83 + 1.5X
What is the predicted value of the dependent variable when the value of an independent variable equals 2?
A)

4 @% ]$ K3 q, k6 |7 G
* h/ d) E/ E9 [' g4 V$ d
-0.55

5 {3 j; b$ a5 a
" ^: Z! h. d8 H- i* Z8 Z
B)
, P  n6 C0 k) l

" L" H2 L5 }! E+ Q; r
5.83
, ~9 l% j, S4 o. o5 H. o3 T
3 F% v4 U/ J0 u( ?/ u) W
C)
; n2 p. Z, O6 b( N* r  U/ A
5 Q& j- l! G, Q. X/ @7 U# U& `
6.50

( p. q1 N6 x6 L9 T, g# {. X9 X' I: G& g7 X
D)

8 a7 T+ y4 ]8 \- p, A
9 |6 H  W# `9 k) Y' X, }# g" g
2.83

/ R' `* i, X! Z
& ^! @$ z* H6 k% G! t9 L

Question:10
The variance of 100 daily stock returns for Stock A is 0.0078. The variance of 90 daily stock returns for Stock B is 0.0083. What are the hypotheses to test whether these variances are different from one another?
A)

; W+ b! J; ^, z2 R: `( Y- Y, z4 q
H0: σA2 = σB2 versus Ha: σA2 ≠ σB2.
, O; ^- @5 {) G" H8 d, V) x
; n) G  |4 W  h+ V0 y
B)

/ ?" t- X4 I0 R5 }* d* k1 o6 B+ ^' J4 C/ `4 O) w" Q
H0: σA2 = σ02 versus Ha: σA2 ≠ σ02.

$ G( e' x, K' l; B+ e2 Z$ |  k: x7 n) `2 s) Y1 t9 P5 u, h- u2 T
C)
' t2 o5 Q- a4 C( ~# L

, d' ?1 L- L7 ^: o, `1 z5 q
H0: σA2 ≠ σB2 versus Ha: σA2 = σB2.

$ m+ ^0 b, J* k/ Q- o( Y1 ^, T7 l" M6 ]. i& W; \
D)

9 c  G( u' n/ H& r; z- h. e
( C1 T* i- Z+ m8 l9 Q
H0: σA2 > σ02 versus Ha: σA2 < σ02.

- B" s% Y1 [5 j" ^$ x
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 楼主| 发表于 2015-7-15 16:13:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 Kakashi_8 于 2015-7-16 14:03 编辑
6 _6 E- T: h3 a0 w! H) a: [
# I: v, K1 m( \: E! z8 d答案和详解如下!6 l9 g: Z& s: V* s2 |. d& X) p& L/ @; |

8 M8 E* c+ G7 \, f- A+ W& }
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' R# e1 y5 C# ~: f7 x% k+ i  O

$ h- k, `& J1 c% O. o& e7 s. S
2 V/ ]" K, w8 k
  u: Y0 f$ G# U4 d; U8 y
; z3 N5 F% _' l/ B7 w. ?
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daanaaaaaaasdfd
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谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
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CCABA? wakaranai
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发表于 2022-1-11 17:08:42 | 显示全部楼层
tkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkxtkx
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