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[Level 1] CFA Level I:Fixed Income 习题精选题(1 - 5)

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发表于 2016-1-6 09:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 一起学CFA 于 2016-1-6 11:31 编辑 . D, K6 Q. E/ R

3 O2 J8 E% o6 O7 O5 @1. Consider a $1,000 par value bond, with an annual paid coupon of 7%, maturing in 10 years. If the bond is currently selling for $980.74, the YTM is closest to: + W7 g( s1 Z- q9 G6 i+ x, [( x
A. 8.28% # E2 y* C: @1 `; k0 [
B. 7.28% 9 ]9 \" B- W, H$ R6 `+ h! j. X. p
C. 6.28% . W; B/ b3 l. s! X& W
答案和详解,登录后回复可见:
. u' ?7 H' O6 R& x6 \7 o3 X
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9 n: K% ~" y, h5 x

. n1 h" C4 G1 w) s2 h! H0 C" O# S3 P; H2. Consider the three bonds in the following table. Which of the three bonds is most likely to have the greatest reinvestment risk? ! s# M' a  {3 c5 Q% z  B& j. |: Z( f
Bond YTM         Time to Maturity Current Price
A 8% 15 $980
B 8% 15 $1,000
C 8% 15 $1,098
4 d  j! E. _, v* m5 s+ |2 q
A. Bond A + i! Y- K, f; }# Q6 h8 P
B. Bond B / H# |, H" `  i: }7 K, f
C. Bond C
5 P4 L, Y$ L+ t8 [' B; j0 c% w$ S7 R
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& f6 |1 ]' t: t/ u

5 H# [* I0 F' _. Q2 F: s3. Using the U.S. Treasury forward provided in the following table, the value of a 2 year, 100 par value Treasury bond with a 4% coupon rate is closes to: : q2 U& w6 V' \3 d
Period  Years Forward Rate
10.51.1%
21.0 1.7%
31.5 2.2%
4 2.0 2.5%

5 ~7 I, x6 ^  C$ R2 |A. $104.20 . B; h% j0 F. C' ^- Q, S
B. $100
5 S+ E9 y1 n' XC. $98.74 8 e2 G* m  E* @: r: ]4 \% I
6 ?* @6 ]5 D; T3 H% J% A
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7 z7 Y/ k3 F* }$ ^4 I+ N% M+ o
8 G" ~4 C. d8 t

  v- g: }' d: b  w4. Using the BEY (bond-equivalent yield) spot rates for U.S. Treasury yields provided in the following table, the 6-month forward rate one year from now on a bond-equivalent yield basis is closest to:% w  U) M2 l5 S4 h# B. b4 O
Period Years Spot Rate
1 0.51.40%
2 1.0 2.30%
3 1.5 3.00%
4 2.0 3.50%
A. 4.41% 2 K; Q; {* }0 L1 l: d. O: v! [
B. 2.20% 7 b6 b- U' w. o# P9 q. K. p1 L: j3 v  r
C. 2.30% % }9 Z/ k) w$ B+ \! X5 C

! b6 }  l/ V# ]9 y7 I
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3 E4 ^. O1 h3 \2 Z; i

& w" w$ Z8 Y* U/ W5. Elaine Wong has purchased an 8%
6 {: _7 n, n! m# `  t2 g5 {0 t) S- mcoupon bond for $1,034.88 with 3 years to maturity. At what rate must the coupon payments be reinvested to produce a 5% yield-to-maturity rate?   w( \3 Q" P% r" ?" {8 m
A. 8% 6 c7 H  H( ^3 v+ T* l. q
B. 6.5%
- B/ n2 b7 G/ ?0 MC. 5%
) k( A9 M7 Z  [: D$ \  T8 r; V5 _' k6 K# o' Z: j. O
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: m0 B$ s! q# ~: d( u& ]2 C7 C: c+ r8 m
5 s: p) q' t1 i' Y& o9 o
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) P% i& O5 l/ g$ C
: _3 |2 T& p0 |- Z6 T# Q3 ]

6 L5 E$ T! A. Z  V& a* s& N; S2 {
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发表于 2016-1-6 09:42:03 | 显示全部楼层
多谢楼主  
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发表于 2017-9-3 13:33:43 | 显示全部楼层
共同学习~多谢楼主
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发表于 2017-10-13 18:02:11 | 显示全部楼层
thank you, appreciate it
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发表于 2017-11-22 04:24:58 | 显示全部楼层
非常感谢您的付出,谢谢谢
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发表于 2018-2-26 13:44:50 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhh
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发表于 2018-4-6 09:04:03 | 显示全部楼层
感谢楼主提供提提提提供~~
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发表于 2018-4-21 08:39:51 | 显示全部楼层
感谢!!!
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发表于 2018-5-3 16:38:04 | 显示全部楼层
看一看,学习学习
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发表于 2018-5-3 23:02:34 | 显示全部楼层
hao ding lou zhu very good
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