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[Level 1] CFA Level I:Fixed Income 习题精选题(1 - 5)

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发表于 2016-1-6 09:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 一起学CFA 于 2016-1-6 11:31 编辑 ( k  b# u' e, \. u
. r/ d$ p" [/ P/ e
1. Consider a $1,000 par value bond, with an annual paid coupon of 7%, maturing in 10 years. If the bond is currently selling for $980.74, the YTM is closest to:
& W6 M) {, [! [# }! Q0 _# h3 a4 ]A. 8.28%
! T3 c; V5 I: \1 YB. 7.28%
& s* M8 X7 m9 S$ I; lC. 6.28% 5 m( C5 U- h( I9 ?5 P* `; Y
答案和详解,登录后回复可见:
9 c# g( C4 C8 J; Z
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5 n. s2 {4 [2 T( a+ H! g9 {9 h+ o

& p' q: T1 N6 C  m2. Consider the three bonds in the following table. Which of the three bonds is most likely to have the greatest reinvestment risk?
6 o2 Z" u" t5 {
Bond YTM         Time to Maturity Current Price
A 8% 15 $980
B 8% 15 $1,000
C 8% 15 $1,098

2 A5 G# x5 J- hA. Bond A   C  X2 a  e2 t; y, g3 O3 p" q
B. Bond B 3 R* K3 [5 }  p  X4 [! ?5 {
C. Bond C 7 G0 ?- s1 P2 I8 }
4 v4 U6 b0 C* d
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8 p2 d+ R; j; s5 {- B& U+ J, a

: S8 A) A! _, e3. Using the U.S. Treasury forward provided in the following table, the value of a 2 year, 100 par value Treasury bond with a 4% coupon rate is closes to: 8 J+ W" u6 d% ]+ K& z! X
Period  Years Forward Rate
10.51.1%
21.0 1.7%
31.5 2.2%
4 2.0 2.5%

! w4 J; U" b9 ^+ RA. $104.20 & Q0 \4 X( i/ }8 c6 W8 L3 ~
B. $100
+ K* }* v9 d, R" M5 eC. $98.74
" x. r: e6 g, ]6 {
. ]! N6 M0 y, F/ K7 l
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: b/ @/ L- y) d2 {, S6 s8 y3 T5 k* Y) K2 a' R2 A7 y4 ]" V: v8 k

3 M5 I5 K) B4 Z2 i( C4. Using the BEY (bond-equivalent yield) spot rates for U.S. Treasury yields provided in the following table, the 6-month forward rate one year from now on a bond-equivalent yield basis is closest to:4 b2 G, |0 M4 v
Period Years Spot Rate
1 0.51.40%
2 1.0 2.30%
3 1.5 3.00%
4 2.0 3.50%
A. 4.41%
) ?% }6 g8 }7 L, G9 `8 YB. 2.20%
' B3 D- D; `. W6 N# _9 z$ E4 IC. 2.30% # [" m* U' F  P: P, z! O
1 k% t, f2 V/ Q0 y6 Q0 I' J; f- s
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: F  f9 O7 {2 \& N) Z

$ o* n; Z5 C7 _- ~: l3 g5. Elaine Wong has purchased an 8%
0 d% i. t" @" g  m( C* B$ H0 B! Gcoupon bond for $1,034.88 with 3 years to maturity. At what rate must the coupon payments be reinvested to produce a 5% yield-to-maturity rate?
7 ?  r6 L# o, `* j" M) O7 ]' lA. 8%
& x- C2 q2 u- W0 P8 P) dB. 6.5%
" w) ^3 w2 @. c3 _C. 5%
0 Y9 M- }; m6 N7 X( @3 M/ w7 i0 a7 B5 O2 v( v! q6 j% @
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0 \" K! e. [8 B$ ?# c4 E7 f9 C
& U4 Y7 B& m; X+ U. H& O9 U8 j
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5 A+ C2 D* F) z  C% H 内文配图模板1010.jpg
/ F$ d2 x/ }$ X3 S/ W
) }6 z  C6 M; P) B0 z, P+ `
, M5 M/ j4 w/ D" ^; R! O' d; V

& ~4 v3 r$ C" L; G& p
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发表于 2016-1-6 09:42:03 | 显示全部楼层
多谢楼主  
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发表于 2017-9-3 13:33:43 | 显示全部楼层
共同学习~多谢楼主
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发表于 2017-10-13 18:02:11 | 显示全部楼层
thank you, appreciate it
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发表于 2017-11-22 04:24:58 | 显示全部楼层
非常感谢您的付出,谢谢谢
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发表于 2018-2-26 13:44:50 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhh
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发表于 2018-4-6 09:04:03 | 显示全部楼层
感谢楼主提供提提提提供~~
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发表于 2018-4-21 08:39:51 | 显示全部楼层
感谢!!!
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发表于 2018-5-3 16:38:04 | 显示全部楼层
看一看,学习学习
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发表于 2018-5-3 23:02:34 | 显示全部楼层
hao ding lou zhu very good
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