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[Level 1] CFA Level I:Fixed Income 习题精选题(1 - 5)

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发表于 2016-1-6 09:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 一起学CFA 于 2016-1-6 11:31 编辑 " `2 p4 z2 N$ K; j3 O- k6 p; S
/ h) v1 m) L; K4 X$ u
1. Consider a $1,000 par value bond, with an annual paid coupon of 7%, maturing in 10 years. If the bond is currently selling for $980.74, the YTM is closest to: ( o" N: s: C4 {, B8 ]
A. 8.28%
* Z! Q& P; F& A% L5 _9 dB. 7.28% + `0 R2 @9 {' s! W% s: O3 o
C. 6.28% 5 h: O" s/ a2 O4 N9 D( O
答案和详解,登录后回复可见:0 D7 @: k' K5 V- J4 O1 v
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" P% Z* ?3 O( ~" {

! {+ h: X' ]' V2. Consider the three bonds in the following table. Which of the three bonds is most likely to have the greatest reinvestment risk? $ @4 [+ h- C5 d, D2 |1 [
Bond YTM         Time to Maturity Current Price
A 8% 15 $980
B 8% 15 $1,000
C 8% 15 $1,098
& @3 F5 z0 C2 J1 {
A. Bond A
* E5 K& ?! k% s' M" b0 \B. Bond B 1 \" {, g! T* j! i7 w+ y
C. Bond C % r  m( E0 ]! C6 J, {

8 R& Z8 j9 A+ k6 o& x; f: ~" p
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4 F* {) j/ K, v9 ~$ X, r4 Q
& E5 r1 L- j/ I; W7 a) w
3. Using the U.S. Treasury forward provided in the following table, the value of a 2 year, 100 par value Treasury bond with a 4% coupon rate is closes to:
; U( ]5 y$ C: `" C/ H& E: \
Period  Years Forward Rate
10.51.1%
21.0 1.7%
31.5 2.2%
4 2.0 2.5%
$ W% [  Z/ T+ @# [) O, t/ T
A. $104.20 $ ^' [( P- P- M7 X
B. $100
# T+ k6 d$ `6 L7 A9 CC. $98.74
& ^- \  a) Q2 n$ T; n& z9 R) O2 [0 k8 u# L
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; a5 D) n8 x2 l& k' E! A
  Z* w) _6 o) n+ c& ~2 ^3 s& I! m% L- v
4. Using the BEY (bond-equivalent yield) spot rates for U.S. Treasury yields provided in the following table, the 6-month forward rate one year from now on a bond-equivalent yield basis is closest to:) Q# }3 f" Y9 t9 I. N
Period Years Spot Rate
1 0.51.40%
2 1.0 2.30%
3 1.5 3.00%
4 2.0 3.50%
A. 4.41%
& y  b1 U1 `( Y9 `( h( L- t: q4 cB. 2.20%
2 ?0 V. }1 A) H3 M2 a4 WC. 2.30%
3 Y  M/ I4 Q: g
" s! Q4 ~+ ]" J; S/ G
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2 {; P! s6 y0 {5 j1 @' V. c

& S) J: {8 g) I2 X, U3 j6 a5 y5 ~5. Elaine Wong has purchased an 8%
: Q/ y9 [/ [: y7 q. Tcoupon bond for $1,034.88 with 3 years to maturity. At what rate must the coupon payments be reinvested to produce a 5% yield-to-maturity rate? , z+ R" J( ]$ }2 F* s" ^
A. 8%
$ z/ I5 F* z9 |1 ]  u# U" H( _) FB. 6.5%( j0 x, a1 N9 J" n
C. 5% 0 Y9 C! K  G3 z& j4 \: J

0 z2 ?& |8 ]/ ^- H2 T& }
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2 g+ P2 F8 k; k: f  e9 f
8 S4 h3 p/ k- P" r) ^- g
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发表于 2016-1-6 09:42:03 | 显示全部楼层
多谢楼主  
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发表于 2017-9-3 13:33:43 | 显示全部楼层
共同学习~多谢楼主
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发表于 2017-10-13 18:02:11 | 显示全部楼层
thank you, appreciate it
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新手上路

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发表于 2017-11-22 04:24:58 | 显示全部楼层
非常感谢您的付出,谢谢谢
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发表于 2018-2-26 13:44:50 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhh
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发表于 2018-4-6 09:04:03 | 显示全部楼层
感谢楼主提供提提提提供~~
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发表于 2018-4-21 08:39:51 | 显示全部楼层
感谢!!!
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发表于 2018-5-3 16:38:04 | 显示全部楼层
看一看,学习学习
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发表于 2018-5-3 23:02:34 | 显示全部楼层
hao ding lou zhu very good
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