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[Level 1] CFA Level I:Fixed Income 习题精选题(1 - 5)

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发表于 2016-1-6 09:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 一起学CFA 于 2016-1-6 11:31 编辑
, L& K: {0 O3 E$ [4 M- s' |% d9 u: A  Q8 W8 Z& O8 E
1. Consider a $1,000 par value bond, with an annual paid coupon of 7%, maturing in 10 years. If the bond is currently selling for $980.74, the YTM is closest to: 9 n; X; N$ A9 P; o
A. 8.28% / n& F8 b( x; k$ A& T! I. z
B. 7.28% 0 W- Z- [. l$ k4 ?. a$ S
C. 6.28% 6 i  x' x4 E' O) Z5 f4 G  n2 C
答案和详解,登录后回复可见:1 \) C2 q2 k/ H& ^# m* _
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0 ?$ r9 U) Q& @$ V7 W* N

) ^. {7 g9 c$ \' d  V3 A2. Consider the three bonds in the following table. Which of the three bonds is most likely to have the greatest reinvestment risk? ( p/ A% A" B7 o2 b5 j* R/ _
Bond YTM         Time to Maturity Current Price
A 8% 15 $980
B 8% 15 $1,000
C 8% 15 $1,098
2 j/ g' I& b, K  Z% {
A. Bond A
; Y+ L! ]& d+ L) pB. Bond B
% l( M. Y" Z# H  EC. Bond C
9 Y' k8 I6 N6 |% j
2 ?/ V: j$ W% X6 x3 f! E
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) T: s8 q- d. Y; d0 N+ P

' c2 o$ V" X% n7 Z' m3. Using the U.S. Treasury forward provided in the following table, the value of a 2 year, 100 par value Treasury bond with a 4% coupon rate is closes to: & l8 u! U# {% A$ _0 P9 K
Period  Years Forward Rate
10.51.1%
21.0 1.7%
31.5 2.2%
4 2.0 2.5%

6 {4 }! q( V: I: M) QA. $104.20 % p  q9 h+ O" q; }
B. $100
% ?% q6 z$ Q7 K( s1 U7 b3 V4 v# OC. $98.74
9 l3 ]' k" E. m; R$ b0 M
6 a( z5 X4 C0 z  X+ G
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# ]; z: ?) z7 e3 l! L( ?

) Y8 S4 v7 s. b2 Z- I  j8 m
; f$ t+ a$ F; ?/ u4. Using the BEY (bond-equivalent yield) spot rates for U.S. Treasury yields provided in the following table, the 6-month forward rate one year from now on a bond-equivalent yield basis is closest to:
+ `" r& H$ @$ m
Period Years Spot Rate
1 0.51.40%
2 1.0 2.30%
3 1.5 3.00%
4 2.0 3.50%
A. 4.41% 8 t# J! O4 a; X) h  U, `
B. 2.20%
6 X6 L; o9 T7 P& ZC. 2.30%
  x3 s# m( u) D6 @
( J4 z  P! z$ v
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" M4 }# p' u  G: X2 r2 g5 o2 r0 ^$ f. W  r( ^8 [
5. Elaine Wong has purchased an 8%
$ j# }1 o  x9 ycoupon bond for $1,034.88 with 3 years to maturity. At what rate must the coupon payments be reinvested to produce a 5% yield-to-maturity rate?
, \6 y; k8 B# W. n$ D/ NA. 8% 9 S( |0 L( S0 j$ c
B. 6.5%
9 E5 b4 D' r' S4 E8 t7 JC. 5% 9 f' E8 M9 u" G& L7 i
, l- G+ W, ^; i2 d8 B
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) T0 R2 d1 e0 O3 ~/ W* W3 ?) F  W& r+ q3 q7 h; n. R6 l
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1 P0 @  S% ]3 c6 O
* F0 e' C, y( P& g! R. R7 R

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发表于 2016-1-6 09:42:03 | 显示全部楼层
多谢楼主  
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发表于 2017-9-3 13:33:43 | 显示全部楼层
共同学习~多谢楼主
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发表于 2017-10-13 18:02:11 | 显示全部楼层
thank you, appreciate it
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新手上路

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发表于 2017-11-22 04:24:58 | 显示全部楼层
非常感谢您的付出,谢谢谢
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发表于 2018-2-26 13:44:50 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhh
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发表于 2018-4-6 09:04:03 | 显示全部楼层
感谢楼主提供提提提提供~~
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发表于 2018-4-21 08:39:51 | 显示全部楼层
感谢!!!
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发表于 2018-5-3 16:38:04 | 显示全部楼层
看一看,学习学习
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发表于 2018-5-3 23:02:34 | 显示全部楼层
hao ding lou zhu very good
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