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[Level 1] CFA Level I:Fixed Income 习题精选题(1 - 5)

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发表于 2016-1-6 09:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 一起学CFA 于 2016-1-6 11:31 编辑 8 M( n- {% l( I$ c8 G/ G' @

7 M! {/ d! Q4 ^& p$ C" E' b7 Q* z1. Consider a $1,000 par value bond, with an annual paid coupon of 7%, maturing in 10 years. If the bond is currently selling for $980.74, the YTM is closest to:
- X# g' |& n3 l: Y  y0 YA. 8.28% 0 E7 m1 q2 v" ~" A6 s" Z& s
B. 7.28% 6 R; Q/ O8 Q7 D* E' Z9 C) ^
C. 6.28%
8 y, ?! q7 s& n% z" `1 U答案和详解,登录后回复可见:3 @2 L' [7 i6 i2 M
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9 Z4 {  ^* A& z0 D! v' E
/ _1 S# }9 d- L  e  l: i2. Consider the three bonds in the following table. Which of the three bonds is most likely to have the greatest reinvestment risk? 0 R, Y1 t' i2 i" A+ |; D' U
Bond YTM         Time to Maturity Current Price
A 8% 15 $980
B 8% 15 $1,000
C 8% 15 $1,098

+ G+ k0 E- [+ N# A* W0 ~' M* h9 @A. Bond A
8 d% H0 x2 T( e0 Q& ^B. Bond B
; M4 l2 {& m+ y: Z) x& U$ jC. Bond C $ j; a1 t# u- d

; n3 b$ Y) `* c! c
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# e+ X# \! @( C6 `) [5 z1 j) z4 X) ?5 ?, ?) @: x+ h4 K$ P
3. Using the U.S. Treasury forward provided in the following table, the value of a 2 year, 100 par value Treasury bond with a 4% coupon rate is closes to:
0 ~! E+ r+ p* @* B% v4 W3 S/ E
Period  Years Forward Rate
10.51.1%
21.0 1.7%
31.5 2.2%
4 2.0 2.5%
% d8 |: c7 S- z  y+ t" P& _5 w# x
A. $104.20
5 D4 \# ?, Q* r" \& B- q+ e; E  bB. $100
8 K# e. f& V" p$ o" q; H1 kC. $98.74
# v+ {3 ]1 c" E& Q- A# t
9 m3 [' Y/ {. t( P
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; J* d$ N1 v; L5 S8 Y
( g4 F$ F/ P* c. L7 C0 t' c
! \4 W% I- R5 O
4. Using the BEY (bond-equivalent yield) spot rates for U.S. Treasury yields provided in the following table, the 6-month forward rate one year from now on a bond-equivalent yield basis is closest to:) M) {* u! l- G" b' y4 [
Period Years Spot Rate
1 0.51.40%
2 1.0 2.30%
3 1.5 3.00%
4 2.0 3.50%
A. 4.41%
+ j1 e- E$ U  `B. 2.20%
$ x  d6 L' P: W+ ]; NC. 2.30%
/ a7 B5 D) s8 M- R( M
& I  B' }0 J/ N9 `7 a
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9 V. U9 {1 n+ n( N
0 c5 D+ v( A8 [0 K5. Elaine Wong has purchased an 8%0 s, R2 ?6 q: n
coupon bond for $1,034.88 with 3 years to maturity. At what rate must the coupon payments be reinvested to produce a 5% yield-to-maturity rate? 1 P, V$ t3 [) L# |
A. 8%
, t+ a& [$ y& I, V  K1 J, |4 Q: {B. 6.5%
* G) }( G" j/ O4 y5 g8 w; P' mC. 5% : h; z% c3 A% U( i* U, F4 [3 l
- I2 M  T9 N3 Y% n  E
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  w  O' m1 L  {- J5 S1 D& }6 g2 U

8 h  t0 V# o3 H更多CFA习题可关注:高顿CFA题库' e' g3 F/ O3 F/ }- U
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内文配图模板1010.jpg 9 @' X, z9 n$ P
+ e( S+ E% K& i; h! f) P7 F

' n# y; p/ r  [$ s
6 g/ y  ~8 W# F- U, E* T- o
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发表于 2016-1-6 09:42:03 | 显示全部楼层
多谢楼主  
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发表于 2017-9-3 13:33:43 | 显示全部楼层
共同学习~多谢楼主
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发表于 2017-10-13 18:02:11 | 显示全部楼层
thank you, appreciate it
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新手上路

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发表于 2017-11-22 04:24:58 | 显示全部楼层
非常感谢您的付出,谢谢谢
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发表于 2018-2-26 13:44:50 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhh
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发表于 2018-4-6 09:04:03 | 显示全部楼层
感谢楼主提供提提提提供~~
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发表于 2018-4-21 08:39:51 | 显示全部楼层
感谢!!!
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发表于 2018-5-3 16:38:04 | 显示全部楼层
看一看,学习学习
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发表于 2018-5-3 23:02:34 | 显示全部楼层
hao ding lou zhu very good
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