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[Level 1] CFA Level I:Fixed Income 习题精选题(1 - 5)

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发表于 2016-1-6 09:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 一起学CFA 于 2016-1-6 11:31 编辑
- K% q; F1 C- X$ Q+ n6 U" e0 R% A8 }) f+ s, K; u
1. Consider a $1,000 par value bond, with an annual paid coupon of 7%, maturing in 10 years. If the bond is currently selling for $980.74, the YTM is closest to:
5 h* [) R. H0 o; x- W8 iA. 8.28% $ P9 D" I3 y% t. ~5 ~$ m
B. 7.28% ( d! Z0 Y! m  j  A& P
C. 6.28%
7 O$ b- v$ g0 ]  z. V答案和详解,登录后回复可见:
2 o5 b5 H$ P/ K1 T9 U6 M
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. `4 Y; [- ^. x: Q3 _5 J

: e/ v# E) d/ H$ O7 \* V/ `8 z2. Consider the three bonds in the following table. Which of the three bonds is most likely to have the greatest reinvestment risk? 3 s3 L( m/ T8 n: b0 F# U4 K
Bond YTM         Time to Maturity Current Price
A 8% 15 $980
B 8% 15 $1,000
C 8% 15 $1,098

* D, J8 }( I/ r& G9 [+ e/ oA. Bond A 2 L% e5 F+ Z  h. v/ f
B. Bond B 2 m/ `: p  b! h5 L
C. Bond C 3 |/ M; h& ~& m( A

4 a2 R$ X( ]7 f
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! e5 n& l7 ^" }; d* \2 z; @" J( w0 n4 ]
3. Using the U.S. Treasury forward provided in the following table, the value of a 2 year, 100 par value Treasury bond with a 4% coupon rate is closes to:
; Z2 W, Z% d8 w+ |# v3 D6 t
Period  Years Forward Rate
10.51.1%
21.0 1.7%
31.5 2.2%
4 2.0 2.5%
4 N. j: _! H, X) `9 _/ c) _5 ?, P- E
A. $104.20
* y) V2 B% f* \: g. `: X" {  bB. $100
) D2 H; b1 o7 }- lC. $98.74 * ]& ?& U5 @2 c4 v3 k' f

2 Y& ]2 ~: T7 s$ V7 ?
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1 @" {% [( m- d8 f) p4 p) m: k) u' ~0 n1 N* {8 p- }( N' Q

/ E' Q5 a; g" }: I3 @7 \. M4. Using the BEY (bond-equivalent yield) spot rates for U.S. Treasury yields provided in the following table, the 6-month forward rate one year from now on a bond-equivalent yield basis is closest to:2 t5 t) R$ \. N" b  F/ ]
Period Years Spot Rate
1 0.51.40%
2 1.0 2.30%
3 1.5 3.00%
4 2.0 3.50%
A. 4.41% 7 p+ r8 i% @) e1 Q2 L
B. 2.20% 4 J4 Y6 B. c: S2 o- ?! ^$ K0 v" ~
C. 2.30%
# W! ^" Q4 [( {7 ?( E7 b5 H2 @
7 \0 X! H1 K. j( m5 r4 ~9 r
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- Z4 w4 g; I9 g- q- {
5 W' G9 G4 Q1 p4 X! H  A5. Elaine Wong has purchased an 8%
! F. a' q! @/ [& p  [  @coupon bond for $1,034.88 with 3 years to maturity. At what rate must the coupon payments be reinvested to produce a 5% yield-to-maturity rate? $ k7 W' V% V% n
A. 8% 5 w8 W7 I2 Q( W, }) g9 W+ C
B. 6.5%
# N! u7 p1 U+ TC. 5% & u& o2 v/ a* v8 E& x0 Q4 _1 R
+ t# y( w' s: G& X0 D6 U9 E0 Z$ w
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/ M' \2 l+ q% Q/ H0 [" l

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发表于 2016-1-6 09:42:03 | 显示全部楼层
多谢楼主  
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发表于 2017-9-3 13:33:43 | 显示全部楼层
共同学习~多谢楼主
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发表于 2017-10-13 18:02:11 | 显示全部楼层
thank you, appreciate it
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新手上路

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发表于 2017-11-22 04:24:58 | 显示全部楼层
非常感谢您的付出,谢谢谢
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发表于 2018-2-26 13:44:50 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhh
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发表于 2018-4-6 09:04:03 | 显示全部楼层
感谢楼主提供提提提提供~~
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发表于 2018-4-21 08:39:51 | 显示全部楼层
感谢!!!
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发表于 2018-5-3 16:38:04 | 显示全部楼层
看一看,学习学习
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发表于 2018-5-3 23:02:34 | 显示全部楼层
hao ding lou zhu very good
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