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[Level 1] CFA Level I:Fixed Income 习题精选题(1 - 5)

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发表于 2016-1-6 09:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 一起学CFA 于 2016-1-6 11:31 编辑
  c. i. z( w1 k: \9 p0 `6 u# q
9 c: h, T& L2 A1 X, f1. Consider a $1,000 par value bond, with an annual paid coupon of 7%, maturing in 10 years. If the bond is currently selling for $980.74, the YTM is closest to:
! R5 J  @* y) Q# jA. 8.28% ) q2 _, s$ I* U
B. 7.28% ! x$ Q8 N  J5 u7 |
C. 6.28%
6 @" M, |" b" ~2 I- P6 y3 h答案和详解,登录后回复可见:
4 ~6 X, K( N+ J  j
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; r) ^8 y* @1 w/ Q
2 B0 ?; _2 U% C& ?: I* W/ }2. Consider the three bonds in the following table. Which of the three bonds is most likely to have the greatest reinvestment risk? 7 q4 F- t6 j: P6 M7 D0 Q
Bond YTM         Time to Maturity Current Price
A 8% 15 $980
B 8% 15 $1,000
C 8% 15 $1,098
+ U: c* }/ [. ^
A. Bond A ( I& o, H" P" C( X
B. Bond B 6 l! h8 T4 H2 p$ E
C. Bond C ! I5 @5 \( K6 d2 o/ y; F
1 u/ V; M8 [! y. ?! l
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9 t+ M. N9 f3 L1 n

0 e$ A# I: |( G& \3. Using the U.S. Treasury forward provided in the following table, the value of a 2 year, 100 par value Treasury bond with a 4% coupon rate is closes to:
; g5 ^* x- F: \* H6 \. A# |# F
Period  Years Forward Rate
10.51.1%
21.0 1.7%
31.5 2.2%
4 2.0 2.5%

' u8 l# Z0 D- p: U/ W5 m0 P4 z1 W4 hA. $104.20
( P# r8 M5 o' R; }) h7 u, [( qB. $100 0 V0 s, J) p9 w4 V, ~
C. $98.74 . o8 g$ ?+ C  v: \" s. a
+ r2 F5 w; h/ u
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: s+ z9 F2 j+ L! |, P4 H% |
7 n1 {3 d$ y2 F: o9 j! [7 o/ r/ N
4. Using the BEY (bond-equivalent yield) spot rates for U.S. Treasury yields provided in the following table, the 6-month forward rate one year from now on a bond-equivalent yield basis is closest to:
! C& q* M3 F/ f4 P& Q" _
Period Years Spot Rate
1 0.51.40%
2 1.0 2.30%
3 1.5 3.00%
4 2.0 3.50%
A. 4.41% : Y& Y( |4 l0 j& y; k- L4 u
B. 2.20% . ^1 {0 A1 r2 ^8 e' S
C. 2.30% 2 h. |( D. W' V4 G1 m

: X# p: H: x  ~4 L' q  ~
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( s, X8 j  _0 `2 {
$ _# @! w9 j- Q* |, j
5. Elaine Wong has purchased an 8%
, [) K: D# T) l' B' Z5 g- l( Fcoupon bond for $1,034.88 with 3 years to maturity. At what rate must the coupon payments be reinvested to produce a 5% yield-to-maturity rate? 0 s& E9 q; \* _( N4 J
A. 8% 2 X9 I' S+ y3 g' N! f
B. 6.5%/ a1 v- J. R" e, H
C. 5% 5 t, ^9 ?' p" F! E

$ T. i- F, ]* {. @
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$ I  t( `" h) x  N
, I+ S# z( H( |  d8 t0 C  D% }
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7 S% e3 i( p2 t2 e' R  S
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发表于 2016-1-6 09:42:03 | 显示全部楼层
多谢楼主  
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幼儿园

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发表于 2017-9-3 13:33:43 | 显示全部楼层
共同学习~多谢楼主
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发表于 2017-10-13 18:02:11 | 显示全部楼层
thank you, appreciate it
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新手上路

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发表于 2017-11-22 04:24:58 | 显示全部楼层
非常感谢您的付出,谢谢谢
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发表于 2018-2-26 13:44:50 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhh
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发表于 2018-4-6 09:04:03 | 显示全部楼层
感谢楼主提供提提提提供~~
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发表于 2018-4-21 08:39:51 | 显示全部楼层
感谢!!!
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发表于 2018-5-3 16:38:04 | 显示全部楼层
看一看,学习学习
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发表于 2018-5-3 23:02:34 | 显示全部楼层
hao ding lou zhu very good
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