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[Level 1] CFA Level I:Fixed Income 习题精选题(11 - 15)

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发表于 2016-1-8 09:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
11. Which of the following statement is correct about the option adjusted spread ( OAS ):9 G5 i+ \4 [6 R
A. OAS is Z-Spread minus the option cost.
0 a) z2 C8 n  MB. OAS is the value of the embedded option.
6 ]  x" B+ e' r& KC. OAS is Z-spread plus the option cost.9 ^4 b5 ^3 F1 R" [5 z: y
答案和详解,登录后回复可见:
4 ^% H% v+ X! m# J
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3 T( _; G3 z/ K, x
1 k% P- r! J% H; Q12. The difference between Z-spread and nominal spread will most likely be the most significant for a:
4 X" ^% {' z' f/ OA. Treasury security with short maturity in a flat yield curve environment * r0 B* [  Z  E
B. zero coupon Treasury security.
2 g4 F. y' D) rC. mortgage-backed security in a steep upward-sloping yield curve environment/ }6 S& q( d$ T$ |  K8 L
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6 B( a! U* {7 X6 N
( j  N0 q+ U7 _9 C3 p" {
13. All else being the same, the difference between the Z-spread and the nominal spread for a non-Treasury security will be greater when:: Z: e/ ~  E# X* h' F
A. maturity of the security is longer.
: }+ k& w' ~6 ^  z$ `2 X2 R5 s4 \B. yield curve is flatter.
& k3 ~* K3 N* J$ N+ u) EC. security has a bullet maturity rather than an amortizing structure. ! c2 a; `' b: \
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% `* S2 m  ?, n9 y' e
/ G4 U. S# D+ q9 Z* X+ y8 r14. A semiannual-pay bond is callable in five years at $106. The bond has an 8% coupon and 15 years to maturity. If the bond is currently trading at $98 today, the yield to call is closest to:- T+ [5 e- U: G+ ~. z' e1 E
A. 8.22% ) s; h4 P1 j; L1 o; _% n7 B' I
B. 8.49%. ) p% z; N( k3 q7 k, S* D
C. 9.48%.
. `7 G; Y6 `- R) p$ K7 M
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: v( [0 E! H7 d. p
* i* }; M/ t" g1 Y15. A 10% annual coupon bond with 3 years to maturity is currently trading at $1,010. The bond is callable in one year at a call price of $1,008 and in two years at a call price of $1,005. The bond’s yield to worst most likely occurs when the bond is:
4 m; t# h* V- B: QA. held until maturity in 3 years.
4 a) m" M2 u6 o6 w# p0 ?( qB. called in year 1. 5 C! L) [, l# x# k8 Q) i8 z# f9 G
C. called in year 2.
: I% p: v" v& u( M0 o3 G4 D' ]
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5 A" R3 Y9 _% X( s2 |, q5 v" p- W, h
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关注微信CFA-FRM  (CFAFighting)CFA考试资讯抢先得" g* r9 a1 ?" q  A. J

) u; D# S& p$ Q& q4 m3 P& {  R3 t- Q
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发表于 2016-4-2 07:37:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
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幼儿园

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发表于 2018-1-5 17:08:04 | 显示全部楼层
十分感谢楼主!
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幼儿园

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发表于 2018-4-21 12:16:12 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢楼主
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新手上路

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发表于 2018-11-4 20:57:19 | 显示全部楼层
CFA CFA CFA
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小学生

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发表于 2018-11-25 10:33:37 | 显示全部楼层
are the right choices ACCCA?
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幼儿园

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发表于 2019-2-1 11:18:53 | 显示全部楼层
the answer is A
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小学生

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发表于 2019-5-7 10:50:40 | 显示全部楼层
非常感谢,共同进入
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初中生

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发表于 2019-5-19 19:31:52 来自手机 | 显示全部楼层
。。。。。。
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初中生

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发表于 2020-12-4 15:18:18 | 显示全部楼层
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
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